| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·期权的概述 | 第8-12页 |
| ·期权定价理论的起源和发展 | 第12-16页 |
| ·国内外研究综述 | 第16-17页 |
| ·本文的内容和结构安排 | 第17-18页 |
| 第二章 随机分析知识 | 第18-23页 |
| ·基本的随机过程 | 第18-20页 |
| ·随机微积分 | 第20-21页 |
| ·伊藤引理 | 第21-23页 |
| 第三章 BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第23-30页 |
| ·B-S模型的基本假设 | 第23-24页 |
| ·B-S模型的推导 | 第24-26页 |
| ·B-S模型的求解 | 第26-30页 |
| 第四章 亚式期权定价 | 第30-42页 |
| ·模型的准备 | 第30-32页 |
| ·模型简化与定价公式 | 第32-38页 |
| ·看涨-看跌平价公式 | 第38-42页 |
| 第五章 交易帐户期权与亚式期权 | 第42-48页 |
| ·交易帐户期权 | 第42-44页 |
| ·亚式期权 | 第44-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |