股指期货的风险成因及其监管研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-19页 |
| ·研究的背景、目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究的目的与意义 | 第12页 |
| ·研究的方法和结构 | 第12-13页 |
| ·股指期货的相关理论 | 第13-17页 |
| ·股指期货的定义 | 第13-14页 |
| ·股指期货的特征 | 第14-15页 |
| ·股指期货的作用 | 第15-16页 |
| ·股指期货交易的产生和发展 | 第16-17页 |
| ·国内外的研究综述 | 第17-19页 |
| 2 国内外股指期货的发展现状及其监管制度框架 | 第19-26页 |
| ·主要国家(地区)股指期货监管制度的发展研究 | 第19-23页 |
| ·中国 | 第19页 |
| ·美国 | 第19-20页 |
| ·日本 | 第20页 |
| ·香港 | 第20-21页 |
| ·主要国家(地区)股指期货监管制度比较 | 第21页 |
| ·主要国家(地区)股指期货监管经验对我国的启示 | 第21-23页 |
| ·监管制度框架 | 第23-26页 |
| ·宏观层面的风险监管 | 第23页 |
| ·中观层面的风险监管 | 第23-24页 |
| ·股指期货交易中交易所的风险监管 | 第23-24页 |
| ·股指期货交易中清算所的风险监管 | 第24页 |
| ·微观层面的风险监管 | 第24-26页 |
| ·股指期货交易中机构投资者的风险监管 | 第24-25页 |
| ·股指期货交易中投资者个体的风险监管 | 第25-26页 |
| 3 股指期货的风险成因 | 第26-33页 |
| ·股指期货市场风险的客观存在性 | 第26-28页 |
| ·外部因素导致的股指期货风险 | 第28-31页 |
| ·股票市场结构不对称导致的风险 | 第28页 |
| ·投资者结构失调导致的风险 | 第28-29页 |
| ·期货市场套期保值者稀少导致的风险 | 第29-30页 |
| ·金融体制不健全导致的股指期货风险 | 第30页 |
| ·上市公司导致的股指期货风险 | 第30-31页 |
| ·法规与政策因素导致的股指期货风险 | 第31页 |
| ·内部因素导致的期货风险 | 第31-33页 |
| ·我国期货市场设计缺陷导致的风险 | 第31-32页 |
| ·期货交易者的内部控制缺陷导致的风险 | 第32-33页 |
| 4 我国股指期货监管制度设计 | 第33-40页 |
| ·期货交易所和期货经纪公司的风险管理 | 第33-34页 |
| ·加强对股指期货宏观管理 | 第34页 |
| ·合理设计股指期货合约 | 第34页 |
| ·建立完善的法规体系 | 第34-38页 |
| ·我国股指期货市场法律规范体系的现状及缺陷 | 第35-36页 |
| ·完善我国股指期货立法的几点建议 | 第36-38页 |
| ·有效防范市场操纵行为 | 第38页 |
| ·完善股指期货监管配套机制的建立 | 第38-40页 |
| 5 案例分析——巴林银行事件 | 第40-44页 |
| ·巴林银行事件概述 | 第40页 |
| ·在股指期货交易上的亏损分析 | 第40-42页 |
| ·来自日经225指数期货的亏损 | 第40-41页 |
| ·来自日本政府债券的空头期货合约的亏损 | 第41页 |
| ·来自股指期权的亏损 | 第41-42页 |
| ·巴林银行事件对股指期货市场的教训分析 | 第42页 |
| ·投资者必须控制好风险 | 第42页 |
| ·金融机构内部建立有效的相互制约机制 | 第42页 |
| ·必须加强对金融机构人员的资格审查和监督管理 | 第42页 |
| ·案例小结 | 第42-44页 |
| 6 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 索引 | 第47-48页 |
| 作者简历 | 第48-50页 |
| 学位论文数据集 | 第50页 |
