权益型房地产投资信托基金投资管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·综述分析 | 第13-14页 |
| ·研究内容、框架与创新点 | 第14-16页 |
| ·研究内容与框架 | 第14-15页 |
| ·研究方法与创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 房地产信托投资基金概述 | 第16-24页 |
| ·房地产投资信托基金的概念 | 第16页 |
| ·房地产投资信托基金的分类 | 第16-19页 |
| ·公司型基金和契约型基金 | 第16-17页 |
| ·封闭式基金和开放式基金 | 第17页 |
| ·公募基金和私募基金 | 第17页 |
| ·权益型、抵押型、混合型 | 第17-19页 |
| ·权益型房地产投资信托基金的运作方式 | 第19-21页 |
| ·权益型房地产投资信托基金的组织体系 | 第19页 |
| ·权益型房地产投资信托基金的运作流程 | 第19-21页 |
| ·发展权益型房地产投资信托基金的意义 | 第21-24页 |
| ·拓宽房地产企业的资金来源渠道 | 第21页 |
| ·有助于房地产经营模式的转变 | 第21-22页 |
| ·提供多元化投资组合，分散投资风险 | 第22-23页 |
| ·集中处理不良资产 | 第23-24页 |
| 第三章 权益型REITs投资运营分析 | 第24-31页 |
| ·权益型房地产投资信托基金投资范围及特点 | 第24-25页 |
| ·权益型房地产投资信托基金的收益分析 | 第25-27页 |
| ·资金来源 | 第25页 |
| ·收益分析 | 第25-26页 |
| ·影响收益的因素 | 第26-27页 |
| ·风险分析 | 第27-29页 |
| ·政策风险 | 第27页 |
| ·经济风险 | 第27-28页 |
| ·自然风险 | 第28页 |
| ·经营管理风险 | 第28页 |
| ·社会风险 | 第28-29页 |
| ·权益型房地产投资信托基金的风险规避 | 第29-31页 |
| ·单个物业价值分析 | 第29页 |
| ·构建投资组合 | 第29-31页 |
| 第四章 权益型 REITs单个物业决策模型 | 第31-35页 |
| ·三角模糊数及相关知识 | 第32页 |
| ·实物期权决策模型 | 第32-33页 |
| ·模糊实物期权决策模型 | 第33页 |
| ·数值案例 | 第33-35页 |
| 第五章 权益型 REITs组合分散决策模型 | 第35-46页 |
| ·投资组合理论概述 | 第35-38页 |
| ·熵的概念及性质 | 第38-39页 |
| ·基于熵的单一指数投资组合模型 | 第39-40页 |
| ·模型的意义 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-48页 |
| ·论文的主要创新与结论 | 第46-47页 |
| ·问题与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第51-52页 |
| 附表 1 NCREIF 正指数 | 第52-57页 |
| 附表 2 NCREIF 指数年收益率 | 第57-59页 |
| 附表 3 误差项ε_i | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
