| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·课题背景 | 第8-9页 |
| ·研究现状及分析 | 第9-12页 |
| 第2章 未决赔款准备金模型 | 第12-35页 |
| ·传统的未决赔款准备金估计方法 | 第13-16页 |
| ·逐案估计预测法(Case-By-Case Estimating Method) | 第13-15页 |
| ·保费比例法 | 第15页 |
| ·平均法 | 第15-16页 |
| ·赔付率法 | 第16页 |
| ·近年来使用的未决赔款准备金的估计方法 | 第16-27页 |
| ·链梯法(Chain Ladde Method) | 第19-22页 |
| ·平均赔付额法 | 第22-25页 |
| ·准备金进展法(reserve development or projected estimate) | 第25页 |
| ·B-F方法 | 第25-27页 |
| ·卡尔曼滤波模型 | 第27-28页 |
| ·时间序列模型 | 第28-32页 |
| ·准备金随机模型 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第3章 未决准备金模型的实证研究 | 第35-45页 |
| ·以流量三角形为基础的模型比较分析 | 第35-38页 |
| ·利用准备金随机模型模拟过程及结果 | 第35-38页 |
| ·卡尔曼滤波的实证分析 | 第38-44页 |
| ·最小二乘估计 | 第39-40页 |
| ·Kalman滤波模型 | 第40-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 时间序列模型的实证研究 | 第45-53页 |
| ·多重季节模型 | 第45-48页 |
| ·结构时间序列模型 | 第48-51页 |
| ·多重季节模型和结构时间序列模型预测效果评价 | 第51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学习期间发表的学术论文 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |