基于贝叶斯分析的厚尾和杠杆SV模型对中国股市的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·问题的背景 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·本文研究内容及创新点 | 第10-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-19页 |
| ·与波动率有关的几个概念 | 第11-13页 |
| ·随机波动率模型 | 第13-16页 |
| ·基本SV模型及其统计性质 | 第13-14页 |
| ·扩展SV模型 | 第14-16页 |
| ·MCMC方法 | 第16-19页 |
| 3 SV模型的贝叶斯推断 | 第19-33页 |
| ·基本SV模型的贝叶斯推断 | 第19-24页 |
| ·先验分布假设 | 第20页 |
| ·参数后验分布密度函数及MCMC抽样 | 第20-24页 |
| ·厚尾SV模型的贝叶斯推断 | 第24-29页 |
| ·先验分布假设 | 第25页 |
| ·后验分布密度函数 | 第25-29页 |
| ·杠杆SV模型的贝叶斯推断 | 第29-33页 |
| ·先验分布假设 | 第29页 |
| ·后验分布密度函数 | 第29-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-41页 |
| ·数据的选取 | 第33-34页 |
| ·数据特征分析 | 第34-36页 |
| ·收益率序列的基本统计分析 | 第34-35页 |
| ·异方差性检验 | 第35-36页 |
| ·SV族模型的实证分析 | 第36-41页 |
| ·基本SV模型的实证结果分析 | 第36-37页 |
| ·Z SV-T模型的实证结果分析 | 第37-38页 |
| ·杠杆SV模型的实证结果分析 | 第38-39页 |
| ·SV族模型的模拟结果比较分析 | 第39-41页 |
| 5 总结 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
