| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| ·研究问题的提出 | 第8-9页 |
| ·分析框架 | 第9-11页 |
| ·理论及实践意义 | 第11-12页 |
| 第2章 投资者异质行为理论 | 第12-22页 |
| ·基于行为金融学的投资者行为研究 | 第12-16页 |
| ·有关异质性信念 | 第16-19页 |
| ·异质性信念的含义 | 第16-17页 |
| ·异质性信念对投资组合选择的影响 | 第17-19页 |
| ·西方关于投资者异质行为研究的主要成果 | 第19-21页 |
| ·国内相关研究综述 | 第21-22页 |
| 第3章 最优套期保值比率原理及模型 | 第22-35页 |
| ·套期保值的相关原理 | 第22-27页 |
| ·套期保值的概念 | 第22-23页 |
| ·套期保值的作用 | 第23-25页 |
| ·套期保值的原理和操作原则 | 第25-27页 |
| ·关于最优套期保值比率的主要研究成果 | 第27-35页 |
| ·套期保值比率的优化模型及方法研究 | 第28-34页 |
| ·现有研究方法存在的主要问题 | 第34-35页 |
| 第4章 异质投资行为下的期货套期保值模型与实证研究 | 第35-55页 |
| ·建模思路 | 第35-36页 |
| ·失望厌恶情绪与最优套期保值比率的联系 | 第36-40页 |
| ·财富约束与最优套期保值比率的联系 | 第40-44页 |
| ·资金需求量预测的计算公式 | 第40-42页 |
| ·财富约束条件的建立 | 第42-44页 |
| ·实证研究 | 第44-55页 |
| ·数据的选取及预测 | 第45-52页 |
| ·结合失望厌恶情绪的套保比分析 | 第52页 |
| ·策略建议 | 第52-55页 |
| 第5章 总结与展望 | 第55-57页 |
| ·研究总结 | 第55页 |
| ·创新点阐述 | 第55-56页 |
| ·研究展望 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |