| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 0. 前言 | 第12-22页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-14页 |
| ·理论工具和研究方法 | 第14页 |
| ·基本思路和逻辑结构 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-22页 |
| ·违约的文献综述 | 第15-17页 |
| ·提前偿还的文献综述 | 第17-22页 |
| 1. 个人住房抵押贷款风险分析 | 第22-33页 |
| ·住房抵押贷款的分类和现状 | 第22-24页 |
| ·固定利率贷款的基本概念（FRM, Fixed Rate Mortgage） | 第22-23页 |
| ·可变利率贷款（ARM, Adjustable Rate Mortgage） | 第23-24页 |
| ·住房抵押贷款违约风险和提前偿还风险相关概念介绍 | 第24-25页 |
| ·违约风险的相关概念 | 第24页 |
| ·提前偿还风险相关概念 | 第24-25页 |
| ·抵押贷款违约风险和提前偿还风险的种类 | 第25-28页 |
| ·违约风险的种类 | 第25-27页 |
| ·提前偿还风险的种类 | 第27-28页 |
| ·抵押贷款违约风险和提前偿还风险的影响因素 | 第28-33页 |
| ·违约风险的影响因素分析 | 第28页 |
| ·提前偿还风险的影响因素分析 | 第28-33页 |
| 2. 住房抵押贷款风险模型下的违约风险和提前偿还风险的综合分析 | 第33-59页 |
| ·抵押贷款终止模型（PAVLOV 的终止模型为例） | 第33-35页 |
| ·住房抵押贷款终止模型简介 | 第33-34页 |
| ·模型的贡献和不足 | 第34-35页 |
| ·竞争性风险模型CRM 概述（COMPETING RISKS MODEL） | 第35-38页 |
| ·竞争性风险的定义 | 第36页 |
| ·竞争性风险模型介绍 | 第36-37页 |
| ·模型的不足 | 第37-38页 |
| ·模型的现实意义——模型对于美国次级债危机发生及治理措施的解释 | 第38-43页 |
| ·美国次级贷款的介绍 | 第38-40页 |
| ·次级债的相关风险和规避手段 | 第40-42页 |
| ·美联储（Fed）应对次债危机采取的措施 | 第42-43页 |
| ·模型和美国次贷经验对于中国现阶段抵押贷款市场的启示 | 第43-59页 |
| ·中国抵押贷款市场的现状 | 第43-44页 |
| ·中美抵押贷款的关系分析——异同分析 | 第44-51页 |
| ·模型和美国次贷经验对于中国现阶段抵押贷款市场的作用与启示 | 第51-59页 |
| 3. 中国住房抵押贷款市场的实证分析 | 第59-74页 |
| ·我国住房抵押贷款市场的违约风险 | 第59-62页 |
| ·住房抵押贷款对银行风险的影响 | 第62-64页 |
| ·财务报表中的不良贷款 | 第63-64页 |
| ·生存偏差（Survivorship Bias） | 第64页 |
| ·住房抵押贷款市场的风险预测 | 第64-74页 |
| ·违约率曲线预测 | 第64-71页 |
| ·考虑未来利率继续下降的因素对贷款风险的影响 | 第71-73页 |
| ·住房抵押贷款市场周期及其预测 | 第73-74页 |
| 4. 现阶段下风险治理的措施 | 第74-84页 |
| ·抵押贷款产品的多样化 | 第74-75页 |
| ·贷款合同条款的修改（LOAN MODIFICATION） | 第75-76页 |
| ·住房抵押贷款二级市场的进一步完善 | 第76-77页 |
| ·进一步完善贷款发放的程序，规范贷款发放标准 | 第77-78页 |
| ·制定灵活的货币政策 | 第78-83页 |
| ·2008 年以前的紧缩型货币政策 | 第78-80页 |
| ·缓解经济衰退下的“输血” | 第80-83页 |
| ·做好统计和预测工作，建立我国个人住房抵押贷款数据库 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-87页 |
| 后记 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
