| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 导论 | 第11-25页 |
| ·研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-21页 |
| ·研究目标、思路与方法 | 第21-23页 |
| ·本文的结构和创新点 | 第23-25页 |
| 2 我国波动指数编制设计 | 第25-43页 |
| ·VIX指数简介 | 第25-30页 |
| ·我国波动指数编制方案 | 第30-34页 |
| ·已实现波动率估计 | 第34-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 3 我国波动指数CV序列实证分析——基于长记忆性建模 | 第43-67页 |
| ·长记忆性研究概述 | 第43-46页 |
| ·波动指数统计特征分析 | 第46-51页 |
| ·基于长记忆性建模与预测 | 第51-58页 |
| ·我国波动指数长记忆性模型实证分析 | 第58-65页 |
| ·小结 | 第65-67页 |
| 4 波动指数与股市波动——基于静态Copula模型 | 第67-94页 |
| ·波动指数的功能 | 第68-70页 |
| ·Copula模型介绍 | 第70-81页 |
| ·Copula理论的相关性测度其及在金融分析上的应用 | 第81-85页 |
| ·波动指数与股指收益同期相关性实证分析 | 第85-92页 |
| ·小结 | 第92-94页 |
| 5 基于动态条件Copula模型的波动指数预测功能检验 | 第94-109页 |
| ·动态条件Copula理论 | 第94-96页 |
| ·动态条件Copula模型的分类 | 第96-99页 |
| ·动态条件Copula在金融分析上的应用 | 第99-101页 |
| ·波动指数与股指收益率间的相关性分析——基于动态Copula模型 | 第101-107页 |
| ·本章小结 | 第107-109页 |
| 6 结论与展望 | 第109-113页 |
| ·主要结论 | 第109-111页 |
| ·研究不足与展望 | 第111-113页 |
| 致谢 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-124页 |
| 附录 攻读博士学位期间发表的论文 | 第124页 |
