| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目次 | 第11-15页 |
| 1 绪论 | 第15-25页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第15页 |
| ·文献综述 | 第15-22页 |
| ·论文的主要工作和组织 | 第22-25页 |
| 2 远期CDS和CDS期权定价模型 | 第25-42页 |
| ·引言 | 第25-27页 |
| ·股票价格和利率的三叉树模型 | 第27-32页 |
| ·嵌入买权和卖权的远期CDS定价 | 第32-34页 |
| ·CDS期权定价模型 | 第34-36页 |
| ·数值试验结果 | 第36-40页 |
| ·结论 | 第40-42页 |
| 3 可转债资产互换定价模型 | 第42-54页 |
| ·引言 | 第42-43页 |
| ·可转债定价及其价值分解 | 第43-45页 |
| ·交易对手风险下的可转债资产互换定价模型 | 第45-48页 |
| ·数值试验结果 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第50-54页 |
| 4 信息不对称条件下的信念更新、债券定价和金融决策 | 第54-71页 |
| ·引言 | 第54-56页 |
| ·模型假设 | 第56-58页 |
| ·对称信息下的资本结构决策及债券定价 | 第58-61页 |
| ·不对称信息下的债券持有者信念更新及债券定价 | 第61-70页 |
| ·结论 | 第70-71页 |
| 5 信息不对称条件下的动态投资模型 | 第71-91页 |
| ·引言 | 第71-72页 |
| ·模型假设 | 第72-73页 |
| ·股票融资下的信号均衡模型 | 第73-83页 |
| ·债券融资下的信号均衡模型 | 第83-90页 |
| ·结论 | 第90-91页 |
| 6 总结与展望 | 第91-93页 |
| ·全文工作总结 | 第91-92页 |
| ·今后研究工作展望 | 第92-93页 |
| 参考文献 | 第93-103页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第103-104页 |
| 个人简历 | 第104页 |