| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及问题提出 | 第12-14页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-16页 |
| 1.4 研究技术路线 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-38页 |
| 2.1 境外矿业投资风险管理理论及现状 | 第17-23页 |
| 2.1.1 境外矿业投资风险概述 | 第17-18页 |
| 2.1.2 风险管理理论 | 第18-21页 |
| 2.1.3 境外矿业投资风险管理现状 | 第21-23页 |
| 2.2 投资风险评价模型与集对分析理论 | 第23-27页 |
| 2.2.1 集对分析理论概述 | 第24-25页 |
| 2.2.2 联系数及其伴随函数 | 第25-27页 |
| 2.2.3 集对势及其同异反分析 | 第27页 |
| 2.3 实物期权理论及其应用 | 第27-38页 |
| 2.3.1 实物期权理论概述 | 第28-30页 |
| 2.3.2 实物期权的定价方法 | 第30-36页 |
| 2.3.3 实物期权理论在矿业投资领域的应用 | 第36-38页 |
| 3 赞比亚矿业投资的不确定性分析 | 第38-60页 |
| 3.1 谦比希铜矿概述 | 第38-42页 |
| 3.1.1 矿区概况 | 第38-39页 |
| 3.1.2 矿山外部建设条件 | 第39-41页 |
| 3.1.3 矿山生产工艺 | 第41-42页 |
| 3.2 赞比亚矿业投资环境分析 | 第42-53页 |
| 3.2.1 宏观环境 | 第42-43页 |
| 3.2.2 相关政策法规 | 第43-47页 |
| 3.2.3 对外经贸关系 | 第47-48页 |
| 3.2.4 基础设施状况 | 第48-51页 |
| 3.2.5 金融环境与投资成本 | 第51-53页 |
| 3.3 赞比亚矿业投资的风险因素分析 | 第53-59页 |
| 3.3.1 自然和地质风险 | 第53-54页 |
| 3.3.2 政治和法律风险 | 第54-56页 |
| 3.3.3 经济和财务风险 | 第56-57页 |
| 3.3.4 社会和环境风险 | 第57-58页 |
| 3.3.5 技术和管理风险 | 第58-59页 |
| 3.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 4 基于集对分析理论的风险评价模型构建 | 第60-79页 |
| 4.1 基于五元联系数的风险评价步骤 | 第60-62页 |
| 4.2 投资风险评价指标体系构建 | 第62-63页 |
| 4.2.1 指标体系构建原则 | 第62页 |
| 4.2.2 风险评价指标识别与筛选 | 第62-63页 |
| 4.2.3 风险评价指标体系构建 | 第63页 |
| 4.3 风险评价的同异反评价模型构建 | 第63-70页 |
| 4.3.1 投资风险评价的评语等级确定 | 第63-65页 |
| 4.3.2 五元联系数结构分析 | 第65-66页 |
| 4.3.3 风险评价指标权重确定 | 第66-68页 |
| 4.3.4 同异反评价模型构建 | 第68-70页 |
| 4.4 基于集对势与邻联系数的投资风险分析 | 第70-78页 |
| 4.4.1 单一指标风险评价结果分析 | 第70-71页 |
| 4.4.2 准则层风险评价结果分析 | 第71-77页 |
| 4.4.3 境外矿业投资整体风险评价与分析 | 第77-78页 |
| 4.5 本章小结 | 第78-79页 |
| 5 基于实物期权的境外矿业投资价值评估模型构建 | 第79-98页 |
| 5.1 境外矿业投资的实物期权特性分析 | 第79-83页 |
| 5.1.1 境外矿业投资的期权特性 | 第79-81页 |
| 5.1.2 实物期权的定价特征分析 | 第81-83页 |
| 5.2 境外矿业投资的价值评估模型构建 | 第83-90页 |
| 5.2.1 谦比希铜矿成本分析 | 第83-86页 |
| 5.2.2 投资评价的财务评价模型构建 | 第86-88页 |
| 5.2.3 投资评价的实物期权模型构建 | 第88-90页 |
| 5.3 考虑不可交易性与不确定因素的期权定价模型构建 | 第90-94页 |
| 5.3.1 期权的分解法定价 | 第90-91页 |
| 5.3.2 基于分解法的实物期权定价模型构建 | 第91-94页 |
| 5.4 基于蒙特卡洛模拟的期权定价模型求解 | 第94-96页 |
| 5.5 本章小结 | 第96-98页 |
| 6 谦比希铜矿的投资评价结果分析 | 第98-127页 |
| 6.1 基于集对分析理论的投资风险评价 | 第98-108页 |
| 6.1.1 境外投资的同异反风险评价结果计算 | 第98-102页 |
| 6.1.2 谦比希铜矿的投资风险分析 | 第102-108页 |
| 6.2 不确定条件下的投资价值评估参数估计 | 第108-121页 |
| 6.2.1 不确定参数选取 | 第108-110页 |
| 6.2.2 连续变量随机过程拟合 | 第110-117页 |
| 6.2.3 离散变量概率分布分析 | 第117-119页 |
| 6.2.4 其他参数确定 | 第119-121页 |
| 6.3 基于实物期权理论的投资价值评估 | 第121-126页 |
| 6.3.1 内含净现值NPV计算 | 第121-123页 |
| 6.3.2 实物期权价值计算 | 第123-125页 |
| 6.3.3 谦比希铜矿的投资价值评估 | 第125-126页 |
| 6.4 本章小结 | 第126-127页 |
| 7 结论 | 第127-130页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第127-128页 |
| 7.2 主要创新点 | 第128-129页 |
| 7.3 存在问题及研究展望 | 第129-130页 |
| 参考文献 | 第130-142页 |
| 作者简历及在学研究成果 | 第142-145页 |
| 学位论文数据集 | 第145页 |