| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-27页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 相关研究的文献综述 | 第13-24页 |
| 1.2.1 基金业绩评价研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 基金业绩持续性研究综述 | 第16-23页 |
| 1.2.3 综述评价 | 第23-24页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第24-25页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第24-25页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第25页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第25-27页 |
| 1.4.1 创新点 | 第25-26页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第26-27页 |
| 第二章 相关理论概述与模型介绍 | 第27-33页 |
| 2.1 传统基金业绩评价理论 | 第27-28页 |
| 2.1.1 资本资产定价理论 | 第27-28页 |
| 2.1.2 有效市场理论 | 第28页 |
| 2.2 经典风险调整收益指标模型 | 第28-30页 |
| 2.2.1 Sharpe指数 | 第29页 |
| 2.2.2 Jensen指数 | 第29-30页 |
| 2.3 数据包络分析原理与模型介绍 | 第30-32页 |
| 2.3.1 数据包络分析原理 | 第30页 |
| 2.3.2 数据包络分析基本模型 | 第30-32页 |
| 2.3.3 DEA模型应用于基金研究可行性简述 | 第32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 证券投资基金业绩评价 | 第33-50页 |
| 3.1 样本设计与数据处理 | 第33-35页 |
| 3.1.1 样本设计及数据来源 | 第33页 |
| 3.1.2 指标选取说明 | 第33页 |
| 3.1.3 数据预处理 | 第33-35页 |
| 3.2 基于DEA法的基金业绩评价 | 第35-44页 |
| 3.2.1 按时期划分DEA分析 | 第36-39页 |
| 3.2.2 按类型划分DEA分析 | 第39-41页 |
| 3.2.3 特殊时期DEA分析 | 第41-44页 |
| 3.3 DEA法与传统业绩评价方法综合比较 | 第44-48页 |
| 3.3.1 Sharpe、Jensen指数基金业绩分析 | 第44-46页 |
| 3.3.2 DEA法与Sharpe、Jensen模型综合比较 | 第46-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 基金业绩持续性研究 | 第50-63页 |
| 4.1 持续性的含义与来源 | 第50-51页 |
| 4.2 基金业绩持续性检验方法 | 第51-52页 |
| 4.2.1 Spearman秩相关系数法 | 第51页 |
| 4.2.2 双向表法 | 第51-52页 |
| 4.3 基金业绩持续性检验实证分析 | 第52-62页 |
| 4.3.1 实验设计与数据来源 | 第52-53页 |
| 4.3.2 Spearman秩相关系数检验 | 第53-55页 |
| 4.3.3 双向表法持续性检验 | 第55-60页 |
| 4.3.4 基金业绩评价与持续性研究相结合 | 第60-62页 |
| 4.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 结论与展望 | 第63-67页 |
| 5.1 研究结论 | 第63-65页 |
| 5.1.1 基金业绩评价研究结果 | 第63-64页 |
| 5.1.2 基金业绩持续性研究结果 | 第64-65页 |
| 5.2 研究展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |