基于沪港通和深港通视角下A股与港股联动性研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 理论意义和现实意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 本文的创新之处与不足 | 第18-20页 |
| 第2章 理论基础 | 第20-25页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 A股与港股的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 联动性的概念 | 第20-21页 |
| 2.2 有效市场假说 | 第21页 |
| 2.3 行为经融学理论 | 第21-23页 |
| 2.3.1 羊群效应 | 第22-23页 |
| 2.3.2 投资者偏好 | 第23页 |
| 2.4 经济一体化理论 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 A股与港股市场联动的现状分析 | 第25-31页 |
| 3.1 两地市场经济基础分析 | 第25-28页 |
| 3.1.1 两地市场交易结构 | 第25-27页 |
| 3.1.2 金融方面的合作 | 第27-28页 |
| 3.2 内地企业赴港上市情况 | 第28-29页 |
| 3.3 沪港通和深港通具体情况 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 A股与港股指数联动性的实证研究 | 第31-49页 |
| 4.1 实证模型介绍 | 第31-35页 |
| 4.1.1 数据的选取与处理 | 第31-32页 |
| 4.1.2 理论模型构建 | 第32-35页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第35-48页 |
| 4.2.1 内地与香港股市长期均衡分析 | 第35-39页 |
| 4.2.2 内地与香港股市短期均衡分析 | 第39-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 对政府的建议 | 第50-51页 |
| 5.2.2 对投资者的建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
