| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景 | 第10页 |
| 第二节 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 一、研究目的 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 第三节 文献综述 | 第11-15页 |
| 一、国外研究现状 | 第11-14页 |
| 二、国内研究现状 | 第14-15页 |
| 第四节 研究内容及方法 | 第15-16页 |
| 一、研究内容 | 第15-16页 |
| 二、研究方法 | 第16页 |
| 第五节 创新点及不足 | 第16-17页 |
| 第二章 股票投资组合绩效评价理论概述 | 第17-21页 |
| 第一节 资产组合投资理论基础 | 第17-18页 |
| 第二节 古典单因素评估模型 | 第18-19页 |
| 第三节 多因素模型 | 第19-21页 |
| 第三章 我国社保基金投资的现状分析 | 第21-27页 |
| 第一节 我国社保基金概述 | 第21-24页 |
| 一、我国社保基金构成 | 第21页 |
| 二、我国社保基金投资理念和方式 | 第21-22页 |
| 三、我国社保基金投资情况 | 第22-24页 |
| 第二节 我国社保基金股票投资组合概述 | 第24-27页 |
| 一、我国社保基金股票投资组合的特点 | 第24-25页 |
| 二、我国社保基金股票投资组合风险分析 | 第25-27页 |
| 第四章 我国社保基金股票投资组合风险调整绩效评价 | 第27-38页 |
| 第一节 基准组合的构建 | 第27-28页 |
| 第二节 绩效的测度及实证分析 | 第28-34页 |
| 一、风险调整绩效测度方法的选用 | 第28-29页 |
| 二、数据的选择和处理 | 第29-32页 |
| 三、实证结果及分析 | 第32-34页 |
| 第三节 绩效测度指标的改进及实证分析 | 第34-38页 |
| 一、现有方法的不足及修正 | 第34-35页 |
| 二、修正后的实证结果及分析 | 第35-38页 |
| 第五章 我国社保基金股票投资组合绩效的影响因素分析 | 第38-43页 |
| 第一节 影响社保基金股票投资组合绩效的因素 | 第38-39页 |
| 一、基金主动性管理 | 第38-39页 |
| 二、基金资产组合配置 | 第39页 |
| 第二节 变量选取与模型构建 | 第39-40页 |
| 一、变量的选取 | 第39-40页 |
| 二、模型的构建 | 第40页 |
| 第三节 实证分析 | 第40-43页 |
| 一、数据的选择和处理 | 第40-41页 |
| 二、实证结果及分析 | 第41-43页 |
| 第六章 我国社保基金股票投资组合业绩持续性分析 | 第43-50页 |
| 第一节 业绩持续性概述 | 第43页 |
| 第二节 业绩持续性的测度方法及选用 | 第43-44页 |
| 一、回归系数法 | 第43页 |
| 二、交叉积比率法 | 第43-44页 |
| 第三节 实证分析 | 第44-50页 |
| 一、个体投资组合的业绩持续性检验 | 第44-47页 |
| 二、投资组合整体业绩的持续性检验 | 第47-48页 |
| 三、分时段业绩持续性检验 | 第48-50页 |
| 第七章 提高我国社保基金股票投资绩效的建议 | 第50-53页 |
| 第一节 我国社保基金监督管理的改进 | 第50-51页 |
| 一、构建完善的监管法律机制 | 第50页 |
| 二、全面强化社保基金内部监管体系 | 第50页 |
| 三、建立社保基金“三位一体”监管制度 | 第50-51页 |
| 第二节 我国社保基金投资管理的改进 | 第51-53页 |
| 一、建立科学全面的绩效评价体系 | 第51页 |
| 二、完善对管理人的激励机制 | 第51-52页 |
| 三、提高管理人的投资管理水平 | 第52页 |
| 四、拓宽投资渠道提高基金收益水平 | 第52页 |
| 五、建立风险预警系统 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |