| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章、绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景——2015年年中至2016年年初我国A股的三轮股灾 | 第10-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.3 主要研究思路及框架 | 第13-14页 |
| 1.4 主要创新之处及不足 | 第14-16页 |
| 第二章 、关于股灾和股指期货的相关研究回顾 | 第16-25页 |
| 2.1 关于股票市场风险的研究 | 第16-18页 |
| 2.2 关于股指期货与股票现货间波动性传递关系的研究 | 第18-21页 |
| 2.2.1 支持股指期货引导股票现货的研究 | 第19-20页 |
| 2.2.2 支持股指期货与股票现货间存在双向波动溢出的研究 | 第20-21页 |
| 2.3 关于股指期货与股票现货间波动性跳跃关系的研究 | 第21-22页 |
| 2.4 关于股指期货日内交易时段的研究 | 第22-23页 |
| 2.5 关于股指期货套期保值及避险策略的研究 | 第23-25页 |
| 第三章、研究方法与模型构建 | 第25-28页 |
| 3.1 ARCH模型 | 第25页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.3 EGARCH模型 | 第26页 |
| 3.4 持有成本模型 | 第26-28页 |
| 第四章、股灾期间及股灾前后股指期货市场波动性分析 | 第28-48页 |
| 4.1 数据的选取 | 第28-30页 |
| 4.2 描述性统计量 | 第30-34页 |
| 4.3 收益率序列平稳性检验(ADF检验) | 第34页 |
| 4.4 股灾1.0期间股指期货市场波动性分析 | 第34-42页 |
| 4.4.1 收益率序列随机性检验 | 第34-35页 |
| 4.4.2 收益率序列ARCH/GARCH效应分析 | 第35-37页 |
| 4.4.3 AR(2)-GARCH(1,1)模型构建 | 第37-38页 |
| 4.4.4 AR(2)-EGARCH(1,1)模型构建 | 第38-40页 |
| 4.4.5 扰动项正态性检验 | 第40-41页 |
| 4.4.6 扰动项服从t分布时的模型估计 | 第41-42页 |
| 4.5 暴跌区间与非暴跌区间股指期货波动性比较 | 第42-48页 |
| 第五章、股指期货市场在三轮股灾期间的日内效应分析 | 第48-57页 |
| 5.1 数据的选取 | 第49页 |
| 5.2 描述性统计量 | 第49-51页 |
| 5.3 日内效应计算结果 | 第51-57页 |
| 第六章 主要结论与政策性建议 | 第57-60页 |
| 6.1 实证分析结论总结 | 第57-58页 |
| 6.2 政策性建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
