| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| 1.1 选题动机及写作背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第16页 |
| 1.4 论文创新点与不足 | 第16-17页 |
| 1.4.1 论文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 论文的不足 | 第17页 |
| 1.5 小结 | 第17-19页 |
| 2 金融行业系统风险传递的理论分析 | 第19-25页 |
| 2.1 金融行业系统风险的成因分析 | 第19-21页 |
| 2.1.1 金融行业的脆弱性 | 第19-20页 |
| 2.1.2 信息不对称 | 第20页 |
| 2.1.3 风险外溢效应 | 第20-21页 |
| 2.1.4 心理因素 | 第21页 |
| 2.2 各金融子行业系统风险传递特征 | 第21-24页 |
| 2.2.1 银行业 | 第21-22页 |
| 2.2.2 证券业 | 第22-23页 |
| 2.2.3 保险业 | 第23-24页 |
| 2.3 小结 | 第24-25页 |
| 3 波动溢出效应理论模型方法 | 第25-31页 |
| 3.1 VAR(p)-MGARCH(1,1)-BEKK模型 | 第25-26页 |
| 3.2 溢出指数模型 | 第26-28页 |
| 3.3 溢出指数的修正 | 第28-29页 |
| 3.4 溢出指数模型的扩充 | 第29-30页 |
| 3.4.1 定向波动溢出效应 | 第29页 |
| 3.4.2 净波动溢出指数和净成对溢出指数 | 第29-30页 |
| 3.5 小结 | 第30-31页 |
| 4 我国金融行业间波动溢出效应的实证研究 | 第31-49页 |
| 4.1 数据的选取及描述 | 第31-33页 |
| 4.2 波动溢出效应模型建立及存在性检验 | 第33-37页 |
| 4.2.1 平稳性分析 | 第33-34页 |
| 4.2.2 建立VAR(p)-MGARCH(1,1)-BEKK模型 | 第34-36页 |
| 4.2.3 波动溢出效应的检验 | 第36-37页 |
| 4.3 波动溢出效应的测度 | 第37-41页 |
| 4.4 时变的波动溢出效应研究 | 第41-43页 |
| 4.5 定向波动溢出效应 | 第43-47页 |
| 4.5.1 金融行业传入以及传出的波动溢出效应 | 第44-45页 |
| 4.5.2 金融行业净成对波动溢出效应 | 第45-47页 |
| 4.6 小结 | 第47-49页 |
| 5 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |