我国商业银行不良资产证券化定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 主要研究方法和内容 | 第13页 |
| 1.4 本文的主要创新和不足 | 第13-15页 |
| 2 商业银行不良资产探析 | 第15-20页 |
| 2.1 我国商业银行不良资产的现状 | 第15-16页 |
| 2.2 我国商业银行不良资产的特点 | 第16-17页 |
| 2.3 国内外不良资产的处置方法比较 | 第17-20页 |
| 3 不良资产证券化的基础 | 第20-25页 |
| 3.1 不良资产证券化的涵义 | 第20页 |
| 3.2 商业银行进行不良资产证券化的动因 | 第20-21页 |
| 3.3 不良资产证券化在中国的发展历程 | 第21-22页 |
| 3.4 不良资产证券化的过程 | 第22-23页 |
| 3.5 不良资产证券化的基本原理 | 第23-24页 |
| 3.6 不良资产证券化的运作流程 | 第24-25页 |
| 4 基于BP神经网络的不良资产估值 | 第25-45页 |
| 4.1 不良资产估值的涵义 | 第25页 |
| 4.2 不良资产的估值方法 | 第25-26页 |
| 4.3 基于多元线性回归的不良资产估值 | 第26-31页 |
| 4.3.1 数据处理 | 第26-28页 |
| 4.3.2 线性回归分析 | 第28-31页 |
| 4.4 BP神经网络理论基础 | 第31-37页 |
| 4.4.1 BP神经网络的拓扑结构 | 第32页 |
| 4.4.2 BP神经网络的基本原理 | 第32-34页 |
| 4.4.3 BP神经网络算法原理 | 第34-37页 |
| 4.5 基于BP神经网络的不良资产估值 | 第37-45页 |
| 4.5.1 确定训练算法和网络参数 | 第37-38页 |
| 4.5.2 构建BP神经网络 | 第38-42页 |
| 4.5.3 两种估值方法比较 | 第42-45页 |
| 5 基于蒙特卡洛模拟法的不良资产证券化定价 | 第45-51页 |
| 5.1 不良资产证券化的定价方法比较 | 第45-47页 |
| 5.2 两个基本的利率期限结构模型 | 第47-48页 |
| 5.3 利率期限结构模型的参数估计 | 第48页 |
| 5.4 基于蒙特卡洛模拟的不良资产证券的定价 | 第48-51页 |
| 全文总结 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
