| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 溢出效应研究方法综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 大宗商品市场间溢出效应研究综述 | 第14页 |
| 1.2.3 大宗商品市场与股市溢出效应研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.4 金砖国家股市间溢出效应研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究框架 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第17-19页 |
| 第2章 国际大宗商品市场与股市间溢出效应理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 国际大宗商品市场与金砖国家股市概述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 大宗商品市场概述 | 第19-20页 |
| 2.1.2 金砖国家股市概述 | 第20-22页 |
| 2.2 大宗商品与股票市场价格影响因素 | 第22-25页 |
| 2.2.1 大宗商品价格影响因素 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股票市场价格影响因素 | 第23-25页 |
| 2.3 大宗商品市场与股票市场溢出效应传导渠道分析 | 第25-27页 |
| 2.3.1 资金跨市场流动 | 第25-26页 |
| 2.3.2 市场整合理论与套利行为 | 第26页 |
| 2.3.3 羊群效应 | 第26-27页 |
| 第3章 基于CEEMDAN的模态分解与序列重构 | 第27-41页 |
| 3.1 经验模态分解方法 | 第27-30页 |
| 3.1.1 经验模态分解理论与算法 | 第27-28页 |
| 3.1.2 完全自适应集合经验模态分解 | 第28-29页 |
| 3.1.3 fine-to-coarse序列重构算法 | 第29-30页 |
| 3.2 模态分解与序列重构 | 第30-41页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第30-31页 |
| 3.2.2 模态分解 | 第31-34页 |
| 3.2.3 fine-to-coarse序列重构 | 第34-41页 |
| 第4章 国际大宗商品市场与金砖国家股市的短期溢出效应分析 | 第41-62页 |
| 4.1 国际大宗商品市场与金砖国家股市溢出效应分析模型 | 第41-45页 |
| 4.1.1 收益率溢出效应分析模型 | 第41-43页 |
| 4.1.2 波动率溢出效应分析模型 | 第43-45页 |
| 4.2 基于VAR模型的收益率溢出效应分析 | 第45-56页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第45页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第45-46页 |
| 4.2.3 滞后阶数的确定 | 第46-47页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 | 第47-50页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数 | 第50-54页 |
| 4.2.6 方差分解 | 第54-56页 |
| 4.3 基于BEKK-GARCH模型的波动率溢出效应分析 | 第56-62页 |
| 4.3.1 波动率溢出效应模型参数估计 | 第56-59页 |
| 4.3.2 波动率溢出效应结果分析 | 第59-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 附录B 文中CEEMDAN模型MATLAB代码 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
