| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第16-32页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第16-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-18页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第18-19页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第19-21页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第19页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第19-21页 |
| 1.3 国内外研究现状与述评 | 第21-28页 |
| 1.3.1 影子银行概念的界定 | 第21-23页 |
| 1.3.2 影子银行对货币供应量传导的影响 | 第23-24页 |
| 1.3.3 影子银行对货币政策信贷传导的影响 | 第24-26页 |
| 1.3.4 影子银行对货币政策利率传导的影响 | 第26-27页 |
| 1.3.5 国内外研究现状述评 | 第27-28页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第28-32页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第28-30页 |
| 1.4.2 研究方法与技术路线 | 第30-32页 |
| 第2章 基于DSGE模型的影子银行对货币政策传导的影响研究的理论 | 第32-54页 |
| 2.1 影子银行对货币政策传导机制的机理分析 | 第32-40页 |
| 2.1.1 货币政策传导理论的发展 | 第32-33页 |
| 2.1.2 货币政策传导理论的主要渠道 | 第33-37页 |
| 2.1.3 影子银行对我国货币政策传导的影响机理 | 第37-40页 |
| 2.2 金融加速器和金融中介理论 | 第40-44页 |
| 2.2.1 金融加速器理论 | 第40-42页 |
| 2.2.2 金融中介理论 | 第42-44页 |
| 2.3 DSGE模型的理论 | 第44-52页 |
| 2.3.1 DSGE模型的产生与发展 | 第44-45页 |
| 2.3.2 DSGE模型的框架结构 | 第45-52页 |
| 2.4 研究理论框架模型 | 第52-53页 |
| 2.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第3章 基于DSGE模型的影子银行对货币供应量传导的影响 | 第54-81页 |
| 3.1 引言 | 第54-55页 |
| 3.2 DSGE模型建立 | 第55-68页 |
| 3.2.1 家庭部门 | 第56-57页 |
| 3.2.2 产品生产商 | 第57-60页 |
| 3.2.3 金融中介 | 第60-65页 |
| 3.2.4 资本品生产商 | 第65-66页 |
| 3.2.5 零售品生产商 | 第66-67页 |
| 3.2.6 货币政策 | 第67页 |
| 3.2.7 市场出清条件 | 第67-68页 |
| 3.3 数据和模型估计 | 第68-71页 |
| 3.3.1 数据处理 | 第68-69页 |
| 3.3.2 系统的对数线性化 | 第69页 |
| 3.3.3 参数校准 | 第69-71页 |
| 3.4 外生冲击传导的脉冲响应分析 | 第71-80页 |
| 3.4.1 货币供应量冲击传导 | 第72-77页 |
| 3.4.2 技术冲击传导 | 第77-80页 |
| 3.5 本章小结 | 第80-81页 |
| 第4章 基于DSGE模型的影子银行对信贷传导的影响 | 第81-110页 |
| 4.1 DSGE模型建立 | 第81-92页 |
| 4.1.1 家庭部门 | 第82-83页 |
| 4.1.2 产品生产商 | 第83-86页 |
| 4.1.3 金融中介 | 第86-90页 |
| 4.1.4 零售品生产商 | 第90-91页 |
| 4.1.5 货币当局和政府 | 第91-92页 |
| 4.1.6 市场出清条件 | 第92页 |
| 4.2 数据与模型估计 | 第92-96页 |
| 4.2.1 数据处理 | 第92-93页 |
| 4.2.2 系统的对数线性化 | 第93页 |
| 4.2.3 参数校准 | 第93-96页 |
| 4.3 外生冲击传导的脉冲响应分析 | 第96-109页 |
| 4.3.1 货币政策利率冲击传导 | 第96-100页 |
| 4.3.2 技术冲击传导 | 第100-103页 |
| 4.3.3 政府支出冲击传导 | 第103-106页 |
| 4.3.4 政府信贷政策分析 | 第106-109页 |
| 4.4 本章小结 | 第109-110页 |
| 第5章 基于DSGE模型的影子银行对利率传导的影响 | 第110-144页 |
| 5.1 DSGE模型的建立 | 第111-130页 |
| 5.1.1 影子银行与高风险企业 | 第112-116页 |
| 5.1.2 商业银行与低风险企业 | 第116-120页 |
| 5.1.3 家庭部门 | 第120-124页 |
| 5.1.4 厂商部门 | 第124-129页 |
| 5.1.5 货币政策 | 第129-130页 |
| 5.1.6 市场出清条件 | 第130页 |
| 5.2 参数校准与模型估计 | 第130-137页 |
| 5.2.1 数据选取与处理 | 第131页 |
| 5.2.2 稳态参数的校准 | 第131-134页 |
| 5.2.3 动态参数的贝叶斯估计 | 第134-135页 |
| 5.2.4 贝叶斯估计结果 | 第135-137页 |
| 5.3 模型的动态传导分析 | 第137-143页 |
| 5.3.1 利率冲击传导 | 第137-141页 |
| 5.3.2 技术冲击传导 | 第141-143页 |
| 5.4 本章小结 | 第143-144页 |
| 第6章 影子银行对货币政策传导影响的研究结果及对策建议 | 第144-151页 |
| 6.1 影子银行对货币政策传导影响的研究结果 | 第144-146页 |
| 6.1.1 影子银行对货币供应量传导渠道的影响 | 第144-145页 |
| 6.1.2 影子银行对信贷传导渠道的影响 | 第145页 |
| 6.1.3 影子银行对利率传导渠道的影响 | 第145-146页 |
| 6.2 影子银行对货币政策传导影响的对策建议 | 第146-149页 |
| 6.2.1 完善我国货币政策的传导机制 | 第146-147页 |
| 6.2.2 加强我国影子银行体系的监管 | 第147-149页 |
| 6.3 影子银行对货币政策传导影响的研究不足与展望 | 第149-150页 |
| 6.4 本章小结 | 第150-151页 |
| 结论 | 第151-154页 |
| 参考文献 | 第154-165页 |
| 附录 | 第165-172页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第172-174页 |
| 致谢 | 第174-175页 |
| 个人简历 | 第175页 |
