我国证券投资基金收益的可预测性研究--基于我国封闭式基金市场的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·写作目的和意义 | 第11-12页 |
| ·本文的写作目的 | 第11页 |
| ·本文的写作意义 | 第11-12页 |
| ·论文的创新之处 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究成果综述 | 第12-15页 |
| ·国内研究成果综述 | 第15-16页 |
| ·文章结构 | 第16-18页 |
| 2 证券投资基金收益影响因素理论分析 | 第18-27页 |
| ·证券投资基金含义 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金的优势及局限性 | 第19-21页 |
| ·证券投资基金的优势 | 第19-20页 |
| ·证券投资基金的局限性 | 第20-21页 |
| ·影响基金长期收益的因素分析 | 第21-27页 |
| ·经济因素 | 第21-25页 |
| ·其他因素 | 第25-27页 |
| 3 研究方法选择和数据特征 | 第27-35页 |
| ·研究方法选择 | 第27页 |
| ·数据及数据特征 | 第27-33页 |
| ·因变量的选取与构建 | 第27-29页 |
| ·自变量构成 | 第29-30页 |
| ·数据来源 | 第30页 |
| ·自变量特征 | 第30-31页 |
| ·数据平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·多重共线性的初步检验 | 第32-33页 |
| ·模型设定 | 第33-35页 |
| 4 回归结果分析 | 第35-44页 |
| ·单变量回归分析 | 第35-37页 |
| ·多变量回归分析 | 第37-40页 |
| ·多重共线性的检验 | 第37-39页 |
| ·多变量回归结果 | 第39-40页 |
| ·对个别变量的辅助研究 | 第40-43页 |
| ·对期限风险溢价的研究 | 第40-41页 |
| ·对市场风险与基金收益辅助分析 | 第41-42页 |
| ·基金收益对其自身预测能力的研究 | 第42-43页 |
| ·实证分析小结 | 第43-44页 |
| 5 总结 | 第44-46页 |
| ·理论分析结果 | 第44-45页 |
| ·实证研究结果 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
