| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第6-7页 |
| 第二节 研究内容和框架 | 第7-8页 |
| 第三节 创新点与不足 | 第8-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-14页 |
| 第一节 期货对相关股票价格影响的实证研究 | 第9-11页 |
| 第二节 资产定价模型的理论研究 | 第11-12页 |
| 第三节 资产定价模型在中国的实证研究 | 第12-13页 |
| 第四节 本章小结 | 第13-14页 |
| 第三章 黄金期货对黄金相关股票收益率影响的理论研究 | 第14-18页 |
| 第四章 黄金期货对黄金相关股票收益率影响的实证研究——基于VAR模型 | 第18-29页 |
| 第一节 模型与变量说明 | 第18-21页 |
| 第二节 黄金期货因子对黄金相关股票收益率的影响 | 第21-29页 |
| 第五章 黄金期货对相关股票收益率的影响:基于Fama and Frenh五因子模型的实证研究 | 第29-43页 |
| 第一节 五因子效应在A股市场的表现 | 第29-31页 |
| 第二节 黄金期货因子对相关股票收益率的影响——基于五因子模型的实证研究 | 第31-43页 |
| 第六章 研究结论与启示 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附表 五因子模型在A股的实证检验 | 第47-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |