沪深300股指期货对现货市场波动性影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究问题与方法 | 第10-11页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第11页 |
| 1.4 创新与不足 | 第11-12页 |
| 1.5 国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.5.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.5.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 第2章 股指期货相关理论 | 第14-18页 |
| 2.1 股指期货及沪深300股指期货 | 第14-15页 |
| 2.1.1 股指期货 | 第14页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货 | 第14-15页 |
| 2.2 股指期货相关理论 | 第15-18页 |
| 第3章 股指期货对现货市场波动性影响 | 第18-21页 |
| 3.1 股票市场波动性 | 第18-19页 |
| 3.1.1 波动性特点及评价指标 | 第18页 |
| 3.1.2 股市波动原因探究 | 第18-19页 |
| 3.2 股指期货影响现货市场波动的机制 | 第19-21页 |
| 第4章 股指期货对现货市场波动性影响的实证检验 | 第21-36页 |
| 4.1 模型的选取与建立 | 第21-23页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第21页 |
| 4.1.2 GARCH模型 | 第21-22页 |
| 4.1.3 EGARCH模型 | 第22-23页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第23-25页 |
| 4.2.1 数据选取来源及范围 | 第23页 |
| 4.2.2 正态分布检验 | 第23-25页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第25页 |
| 4.3 GARCH模型应用 | 第25-31页 |
| 4.3.1 A组(推出前)数据的GARCH建模 | 第25-27页 |
| 4.3.2 B组(推出后)数据的GARCH建模 | 第27-29页 |
| 4.3.3 C组(全样本)数据的GARCH建模 | 第29-31页 |
| 4.4 EGARCH模型应用 | 第31-34页 |
| 4.4.1 A组(推出前)EGARCH建模 | 第32页 |
| 4.4.2 B组(推出后)EGARCH建模 | 第32-33页 |
| 4.4.3 C组(全样本)数据的EGARCH建模 | 第33-34页 |
| 4.5 实证总结 | 第34-36页 |
| 第5章 我国股指期货市场存在的风险及建议 | 第36-40页 |
| 5.1 股指期货市场中存在的风险及问题 | 第36-37页 |
| 5.2 针对股指期货市场的建议 | 第37-40页 |
| 5.2.1 政策性建议 | 第37-38页 |
| 5.2.2 促成期现货两市积极良性互动 | 第38页 |
| 5.2.3 提高投资者的素质 | 第38-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
