| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 将BMS应用到银行贷款业务中的理论依据 | 第8-9页 |
| 1.2 BMS的发展历程 | 第9-10页 |
| 1.3 贷款定价的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 传统的定价方法 | 第12页 |
| 1.5 本文的主要内容 | 第12-14页 |
| 第2章 基于借贷双方以及两类欺诈行为的贷款定价模型 | 第14-28页 |
| 2.1 模型假设及背景 | 第14-15页 |
| 2.2 模型的建立 | 第15-23页 |
| 2.2.1 贷款申请人的参与条件 | 第15-17页 |
| 2.2.2 银行的参与条件 | 第17-18页 |
| 2.2.3 消除第一类欺诈行为的条件 | 第18-20页 |
| 2.2.4 消除第二类欺诈行为的条件 | 第20-23页 |
| 2.3 可行域的分析 | 第23-25页 |
| 2.3.1 贷款申请人的参与分析 | 第23页 |
| 2.3.2 银行的参与分析 | 第23页 |
| 2.3.3 消除第一类欺诈行为的条件分析 | 第23-24页 |
| 2.3.4 消除第二类欺诈行为的条件分析 | 第24-25页 |
| 2.4 可行域存在性分析 | 第25-28页 |
| 第3章 基于信用评级体系的贷款定价模型 | 第28-40页 |
| 3.1 不考虑贷款申请人的信用等级转移 | 第28-30页 |
| 3.2 考虑贷款申请人的信用等级转移 | 第30-40页 |
| 第4章 小结和展望 | 第40-41页 |
| 4.1 小结 | 第40页 |
| 4.2 展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |