融资融券业务对我国证券市场的影响研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第7-10页 |
| 一、研究背景 | 第7-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究框架 | 第10-13页 |
| 一、研究思路 | 第10-11页 |
| 二、主要研究内容 | 第11页 |
| 三、研究方法 | 第11-12页 |
| 四、本文创新点与不足 | 第12-13页 |
| 第三节 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 一、外国融资融券现状研究 | 第13-15页 |
| 二、中国融资融券现状研究 | 第15-16页 |
| 三、中外融资融券对比 | 第16-18页 |
| 第二章 研究对象及概念界定 | 第18-24页 |
| 第一节 融资融券的概念 | 第18-19页 |
| 第二节 融资融券三种主要模式 | 第19-20页 |
| 一、美国----分散式授信模式 | 第19-20页 |
| 二、日本----单轨制集中授信模式 | 第20页 |
| 三、台湾----双轨制集中授信模式 | 第20页 |
| 第三节 融资融券的特性及功能 | 第20-22页 |
| 一、融资融券的特性 | 第20-21页 |
| 二、融资融券交易的功能 | 第21-22页 |
| 第四节 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 融资融券的影响效应研究 | 第24-32页 |
| 第一节 波动性与流动性概念 | 第24-26页 |
| 一、波动性 | 第24-25页 |
| 二、流动性 | 第25-26页 |
| 第二节 影响波动性和流动性的因素 | 第26-28页 |
| 一、影响波动性的因素 | 第26-27页 |
| 二、影响流动性的因素 | 第27-28页 |
| 第三节 融资融券对波动性和流动性的作用机制 | 第28-30页 |
| 一、融资融券对波动性的作用机制 | 第28-29页 |
| 二、融资融券对流动性的作用机制 | 第29-30页 |
| 第四节 本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 融资融券业务实证研究 | 第32-55页 |
| 第一节 数据说明与研究方法 | 第32页 |
| 第二节 指标选取 | 第32-35页 |
| 一、波动性指标定义 | 第32-33页 |
| 二、流动性指标定义 | 第33-35页 |
| 三、融资融券交易指数 | 第35页 |
| 第三节 VAR模型的实证分析 | 第35-37页 |
| 第四节 融资融券第一次扩容实证分析 | 第37-43页 |
| 一、平稳性检验 | 第37-38页 |
| 二、VAR模型的建立 | 第38-41页 |
| 三、Granger因果关系检验 | 第41-43页 |
| 第五节 转融通业务为节点的实证分析 | 第43-48页 |
| 一、平稳性检验 | 第43页 |
| 二、VAR模型的建立 | 第43-47页 |
| 三、Granger因果关系检验 | 第47-48页 |
| 第六节 由“T+0”改为“T+1”阶段的实证分析 | 第48-53页 |
| 一、平稳性检验 | 第48页 |
| 二、VAR模型建立 | 第48-52页 |
| 三、Granger因果关系检验 | 第52-53页 |
| 第七节 本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与建议 | 第55-58页 |
| 第一节 结论 | 第55-56页 |
| 第二节 政策与建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
