金融危机下美国货币政策对人民币汇率的影响研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 文章结构 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 人民币汇率金融危机下的货币模型 | 第17-25页 |
| 2.1 变量的选择 | 第17-18页 |
| 2.2 数据处理 | 第18-20页 |
| 2.3 货币模型的估计 | 第20-21页 |
| 2.4 货币模型的分析 | 第21-25页 |
| 2.4.1 变量的选择 | 第21-22页 |
| 2.4.2 数据处理 | 第22-23页 |
| 2.4.3 模型的估计与分析 | 第23-25页 |
| 第3章 金融危机下货币政策影响人民币汇率的模型 | 第25-32页 |
| 3.1 模型理论分析 | 第25-26页 |
| 3.2 变量的选择 | 第26-27页 |
| 3.3 数据处理 | 第27页 |
| 3.4 VEC 模型的建立 | 第27-32页 |
| 3.4.1 ADF 检验 | 第27-28页 |
| 3.4.2 滞后阶数的选择以及 JJ 检验 | 第28-30页 |
| 3.4.3 VEC 模型的估计 | 第30-32页 |
| 第4章 货币政策传导渠道的分析 | 第32-38页 |
| 4.1 脉冲响应函数分析 | 第32-33页 |
| 4.2 预测方差分解 | 第33-35页 |
| 4.3 小结 | 第35-36页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第36-38页 |
| 4.4.1 收入传导渠道的分析 | 第36页 |
| 4.4.2 利率传导渠道的分析 | 第36-37页 |
| 4.4.3 货币供给传导渠道的分析 | 第37-38页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 作者简介 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
