| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-34页 |
| ·课题背景 | 第16-29页 |
| ·全球证券投资基金的发展 | 第16-22页 |
| ·中国证券投资基金的发展 | 第22-24页 |
| ·本文选题的动机 | 第24-27页 |
| ·国外基金投资行为研究文献综述 | 第27-28页 |
| ·国内基金投资行为研究文献综述 | 第28-29页 |
| ·写作思路与结构安排 | 第29-31页 |
| ·研究方法与主要创新点 | 第31-34页 |
| 第2章 基金投资行为研究理论基础及控制原理 | 第34-48页 |
| ·基金投资行为研究的金融理论基础 | 第34-38页 |
| ·前景理论(prospect theory) | 第34-37页 |
| ·行为组合理论BPT | 第37-38页 |
| ·基金投资行为管理的的经济系统原理 | 第38-42页 |
| ·基金投资行为管理的系统思想 | 第38-41页 |
| ·基金投资管理的层次 | 第41-42页 |
| ·基金投资行为系统的控制原理与控制模型 | 第42-48页 |
| ·基金投资行为管理系统的控制原理 | 第42-45页 |
| ·基金投资行为管理中的控制类型 | 第45-48页 |
| 第3章 基金战略资产配置行为研究 | 第48-89页 |
| ·引言及文献综述 | 第48-50页 |
| ·基金资产配置模型的构建 | 第50-65页 |
| ·资产配置的步骤 | 第50-52页 |
| ·基金战略资产配置控制系统结构的构建 | 第52-54页 |
| ·资产配置的基础 | 第54-55页 |
| ·资产配置的基本模型分析 | 第55-59页 |
| ·有投资数量约束的投资组合优化决策模型的构建及求解 | 第59-61页 |
| ·下偏风险厌恶框架下动态资产配置模型的构建 | 第61-65页 |
| ·中国证券投资基金资产配置行为的实证研究 | 第65-86页 |
| ·中国证券投资基金股票资产配置比例变化与大盘收益率的实证分析 | 第65-82页 |
| ·中国证券投资基金资产配置对基金收益率的贡献率分析 | 第82-86页 |
| ·本章小结 | 第86-89页 |
| 第4章 战术性资产配置中基金投资行为偏差研究 | 第89-111页 |
| ·引言及文献综述 | 第89-91页 |
| ·关于基金经理投资行为偏差的阐释 | 第91-94页 |
| ·基金经理的行为相对于委托人利益的偏离 | 第93页 |
| ·基金经理的内外部行为偏差 | 第93-94页 |
| ·基金经理的投资认知偏差 | 第94页 |
| ·基金投资行为偏差的分析模型 | 第94-99页 |
| ·BSV模型 | 第94-98页 |
| ·HS模型 | 第98页 |
| ·LSV模型 | 第98-99页 |
| ·羊群行为的实证检验方法 | 第99-102页 |
| ·羊群行为检验方法概述 | 第99页 |
| ·经典的检验方法——LSV方法 | 第99-102页 |
| ·我国基金羊群行为的实证检验 | 第102-109页 |
| ·样本数据及说明 | 第102页 |
| ·实证检验结果 | 第102-109页 |
| ·结论 | 第109-111页 |
| 第5章 基金投资行为对市场的影响研究 | 第111-139页 |
| ·证券投资基金对市场产生影响的基础 | 第111-116页 |
| ·严格统一的制度是基金对市场产生影响力的基础条件 | 第111-114页 |
| ·基金管理的资产规模不断扩大,影响力上升 | 第114-116页 |
| ·证券投资基金投资行为对市场影响的体现 | 第116-118页 |
| ·基金投资操作行为与市场状况紧密关联 | 第116-118页 |
| ·基金投资行为对市场的影响力逐渐体现 | 第118页 |
| ·海外市场对于基金投资行为对市场影响研究综述 | 第118-119页 |
| ·我国基金投资行为对市场影响的实证研究 | 第119-137页 |
| ·基金操作策略及其对市场稳定性的影响 | 第119-136页 |
| ·实证结论和解释 | 第136-137页 |
| ·本章小结 | 第137-139页 |
| 第6章 基金与其他机构投资者投资行为的比较研究 | 第139-163页 |
| ·引言 | 第139-141页 |
| ·基于委托代理关系的机构投资者决策模型 | 第141-148页 |
| ·噪音交易者与运用自有资金的机构投资者 | 第141-144页 |
| ·引入吸收外部资本的投资者 | 第144-146页 |
| ·模型引申的基本结论 | 第146-148页 |
| ·实证分析:投资行为、风险偏好及市场效应 | 第148-161页 |
| ·模型设计 | 第148-150页 |
| ·实证结果与分析 | 第150-161页 |
| ·本章小结 | 第161-163页 |
| 第7章 结论与建议 | 第163-174页 |
| ·研究结论 | 第163-168页 |
| ·基金投资行为研究的金融理论及控制原理的研究结论 | 第163页 |
| ·基金战略资产配置行为研究的结论 | 第163-164页 |
| ·基金行为偏差分析的基本结论 | 第164-165页 |
| ·基金投资行为对市场影响研究的基本结论 | 第165-166页 |
| ·基金与其他机构投资者比较研究的基本结论 | 第166-168页 |
| ·政策建议 | 第168-173页 |
| ·研究展望 | 第173-174页 |
| 致谢 | 第174-175页 |
| 参考文献 | 第175-185页 |
| 表一:攻博期间的主要研究成果 | 第185-186页 |
| 表二:发表于核心刊物的论文 | 第186页 |
| 表三:发表于其他杂志及论文集的论文 | 第186-187页 |
| 表四:在学术年会、学术报告会及专业会议上宣读或发表的论文 | 第187页 |
