| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.3 评介 | 第18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究思路及内容 | 第19-22页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 汇率与股市行业板块指数间联动效应理论研究 | 第22-30页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第22-26页 |
| 2.1.1 联动效应 | 第22-23页 |
| 2.1.2 行业板块及其指数 | 第23-26页 |
| 2.2 汇率与股价间联动效应的理论模型 | 第26-27页 |
| 2.2.1 现金流导向模型 | 第26页 |
| 2.2.2 资产组合导向模型 | 第26-27页 |
| 2.3 汇率与股市行业板块指数间联动效应机制 | 第27-30页 |
| 2.3.1 以货币供应量为媒介 | 第27-28页 |
| 2.3.2 以利率为媒介 | 第28页 |
| 2.3.3 以贸易余额为媒介 | 第28-29页 |
| 2.3.4 以心理预期为媒介 | 第29-30页 |
| 第3章 研究方法设计 | 第30-37页 |
| 3.1 联动效应度量模型的比较 | 第30-33页 |
| 3.1.1 小波分析模型 | 第30-31页 |
| 3.1.2 GARCH 类模型和 SV 类模型 | 第31-33页 |
| 3.2 小波分析模型的确定 | 第33-34页 |
| 3.2.1 小波分析模型基函数的选取 | 第33页 |
| 3.2.2 小波分析模型分解尺度的选取 | 第33-34页 |
| 3.3 度量模型的选取 | 第34-37页 |
| 3.3.1 多元 GARCH-BEKK 模型的构造与估计 | 第34-35页 |
| 3.3.2 多元 GARCH-BEKK 模型结果的 Wald 检验原理 | 第35-37页 |
| 第4章 实证研究 | 第37-64页 |
| 4.1 基于小波分析模型的数据处理和基本统计分析 | 第37-45页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第37页 |
| 4.1.2 小波多分辨分层过滤后的数据 | 第37-40页 |
| 4.1.3 数据的基本统计分析 | 第40-45页 |
| 4.2 人民币汇率与股市行业板块指数间联动效应的度量 | 第45-58页 |
| 4.2.1 联动效应度量的估计方法 | 第45页 |
| 4.2.2 联动效应的估计结果与分析 | 第45-58页 |
| 4.3 人民币汇率与各行业板块指数间联动效应的比较分析 | 第58-61页 |
| 4.3.1 联动效应的特征 | 第58-59页 |
| 4.3.2 联动效应特征的形成原因分析 | 第59-61页 |
| 4.4 管理建议 | 第61-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第71页 |
