| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究方法和内容 | 第10-11页 |
| 一、研究方法 | 第10页 |
| 二、研究内容 | 第10-11页 |
| 第三节 结构安排和基本框架 | 第11-12页 |
| 一、结构安排 | 第11页 |
| 二、基本框架 | 第11-12页 |
| 第四节 主要创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论及研究综述 | 第13-18页 |
| 第一节 分形理论及研究现状 | 第13-15页 |
| 一、分形理论发展 | 第13-14页 |
| 二、分形理论研究现状 | 第14-15页 |
| 第二节 量化择时综述 | 第15-18页 |
| 一、量化择时策略 | 第15-16页 |
| 二、量化择时研究现状 | 第16-18页 |
| 第三章 中国股票市场有效性检验 | 第18-23页 |
| 第一节 数据选取与说明 | 第18页 |
| 第二节 正态性检验 | 第18-21页 |
| 第三节 时间序列相关性检验 | 第21-22页 |
| 第四节 小结 | 第22-23页 |
| 第四章 中国股票市场分形特征 | 第23-33页 |
| 第一节 中国股票市场自相似性 | 第23-24页 |
| 第二节 R/S分析法计算Hurst指数 | 第24-27页 |
| 第三节 多重分形与MF-DFA检验 | 第27-29页 |
| 第四节 记忆性周期长度 | 第29-31页 |
| 第五节 小结 | 第31-33页 |
| 第五章 中国股票市场的趋势预测 | 第33-41页 |
| 第一节 移动Hurst指数 | 第33-35页 |
| 一、计算方法 | 第33页 |
| 二、中国股票市场移动Hurst指数计算 | 第33-35页 |
| 第二节 基于移动Hurst指数对中国股票市场的趋势预测 | 第35-40页 |
| 一、基本原理和方法 | 第35-36页 |
| 二、实证研究 | 第36-40页 |
| 第三节 小结 | 第40-41页 |
| 第六章 择时策略的建立及实证研究 | 第41-45页 |
| 第一节 构建择时策略 | 第41-42页 |
| 一、择时策略的相关说明 | 第41-42页 |
| 二、构建择时策略 | 第42页 |
| 第二节 择时策略对中国股市的实证研究 | 第42-44页 |
| 一、数据的选取与计算 | 第42-43页 |
| 二、择时策略实证结果分析 | 第43-44页 |
| 第三节 小结 | 第44-45页 |
| 第七章 结论及政策启示 | 第45-48页 |
| 第一节 主要结论 | 第45页 |
| 第二节 政策启示 | 第45-47页 |
| 第三节 展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |