我国铜期货和铜业股价格相关性的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·中国期货市场概述 | 第10-12页 |
| ·问题提出和研究对象 | 第12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·研究方法和思路 | 第16-17页 |
| 第2章 铜市场的相关理论简介 | 第17-23页 |
| ·铜的特性及应用 | 第17页 |
| ·铜的市场分布 | 第17-23页 |
| ·国际市场 | 第17-19页 |
| ·国内市场 | 第19-23页 |
| 第3章 期铜价格与铜业股股价理论分析 | 第23-34页 |
| ·期货价格理论 | 第23-25页 |
| ·期铜价格变动影响因素分析 | 第25-28页 |
| ·股票价格理论 | 第28-30页 |
| ·股票价格变动影响因素分析 | 第30-31页 |
| ·期铜价格和相关上市公司股票价格关联性分析 | 第31-34页 |
| 第4章 基于我国期铜和铜业股价格的实证分析 | 第34-62页 |
| ·数据说明 | 第34-36页 |
| ·研究方法 | 第36-45页 |
| ·相关性检验 | 第36-37页 |
| ·数据统计特征 | 第37页 |
| ·向量自回归模型 | 第37-40页 |
| ·ADF单位根检验 | 第40-41页 |
| ·Johansen协整检验 | 第41-42页 |
| ·向量误差修正模型 | 第42-43页 |
| ·Granger因果检验 | 第43-44页 |
| ·脉冲响应函数 | 第44-45页 |
| ·方差分解 | 第45页 |
| ·实证结果及分析 | 第45-60页 |
| ·数据相关性分析 | 第45-46页 |
| ·数据统计特征 | 第46页 |
| ·ADF单位根检验 | 第46-49页 |
| ·期铜价格和铜业上游企业股票价格相关性分析 | 第49-54页 |
| ·期铜价格和铜业下游企业股票价格相关性分析 | 第54-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
