基于KMV改进模型的我国上市公司信用风险研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
1 引言	第10-17页
·选题背景及意义	第10-12页
·国内外文献综述	第12-15页
·国外文献综述	第12-13页
·国内研究现状	第13-15页
·主要研究内容和方法	第15页
·文章结构	第15-17页
2 信用风险及其理论概述	第17-26页
·信用风险概述	第17-20页
·信用风险含义	第17-18页
·信用风险的一般特点	第18-19页
·信用风险自身特点	第19-20页
·风险理论基础	第20-26页
·资产组合与选择理论	第20-22页
·资本资产定价模型(CAPM)	第22-24页
·期权定价理论	第24-26页
3 KMV模型	第26-43页
·弱式效率市场假说、马尔可夫过程及布朗运动	第26-29页
·BLACK-SCHOLES期权定价模型	第29-32页
·基于默顿模型的KMV模型	第32-35页
·KMV道德风险模型KMV-M的初试构建	第35-40页
·KMV模型的违约点的修正	第40-43页
4 基于KMV改进模型的实证分析	第43-56页
·样本选取及数据来源	第43-44页
·参数的设定	第44-46页
·基于修正违约点后的KMV实证分析过程	第46-53页
·考虑波动率对模型影响的实证分析	第53-56页
5 结论及建议	第56-58页
·研究结论	第56-57页
·模型的不足及展望	第57-58页
参考文献	第58-61页
致谢	第61-62页
在读期间科研成果目录	第62-63页