| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外研究文献 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究文献 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 投资者情绪与股票市场收益的概述 | 第20-28页 |
| 2.1 投资者情绪 | 第20-23页 |
| 2.1.1 投资者情绪的内涵 | 第20页 |
| 2.1.2 投资者情绪的基本表现 | 第20-21页 |
| 2.1.3 投资者情绪的度量 | 第21-23页 |
| 2.2 股票市场收益 | 第23-25页 |
| 2.2.1 股票收益的内涵及特点 | 第23-24页 |
| 2.2.2 影响股票市场收益的因素 | 第24页 |
| 2.2.3 股票收益的衡量 | 第24-25页 |
| 2.3 投资者情绪对股票市场收益影响的理论基础 | 第25-27页 |
| 2.3.1 投资者情绪对股票市场收益的影响机制 | 第25页 |
| 2.3.2 投资者情绪对股票市场收益影响的理论总结 | 第25-27页 |
| 2.4 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 投资者情绪与创业板市场收益的描述性分析 | 第28-37页 |
| 3.1 我国股票市场投资者情绪及其波动 | 第28-33页 |
| 3.1.1 我国股票市场投资者情绪综合指标的确定 | 第28-32页 |
| 3.1.2 我国股票市场投资者情绪及其波动特点 | 第32-33页 |
| 3.2 创业板市场收益及其变动 | 第33-35页 |
| 3.2.1 数据的选取与处理 | 第33-34页 |
| 3.2.2 我国创业板市场收益及其波动特点 | 第34-35页 |
| 3.3 投资者情绪和创业板市场收益的比较分析 | 第35-36页 |
| 3.3.1 波动的一致性 | 第35页 |
| 3.3.2 波动幅度的差异性 | 第35-36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 投资者情绪对创业板市场收益影响的实证分析 | 第37-47页 |
| 4.1 投资者情绪对创业板市场收益影响的动态分析 | 第37-42页 |
| 4.1.1 数据选择及平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.1.2 建立VAR模型 | 第38-40页 |
| 4.1.3 格兰杰因果检验 | 第40页 |
| 4.1.4 脉冲响应函数分析 | 第40-42页 |
| 4.2 投资者情绪对创业板市场收益影响的非对称性分析 | 第42-45页 |
| 4.2.1 ARCH效应检验 | 第43页 |
| 4.2.2 EGARCH模型 | 第43-45页 |
| 4.3 基于投资者情绪的创业板交易策略 | 第45-46页 |
| 4.4 小结 | 第46-47页 |
| 第5章 结论及建议 | 第47-50页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 建议 | 第47-49页 |
| 5.3 研究的局限性 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研成果 | 第54-55页 |