| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 单向信用估值调整 | 第14-15页 |
| 1.2.2 双向信用估值调整 | 第15-16页 |
| 1.2.3 考虑错向风险的信用估值调整的计算 | 第16-17页 |
| 1.2.4 债务估值调整 | 第17页 |
| 1.2.5 融资估值调整 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第20-21页 |
| 1.4.1 主要工作 | 第20页 |
| 1.4.2 文章创新 | 第20-21页 |
| 1.5 论文基本框架 | 第21-22页 |
| 第2章 交易对手风险管理 | 第22-28页 |
| 2.1 衍生产品国内外发展情况 | 第22-23页 |
| 2.2 衍生产品交易对手信用风险的特殊性 | 第23-24页 |
| 2.3 衍生产品交易对手信用风险的管理 | 第24-26页 |
| 2.4 小结 | 第26-28页 |
| 第3章 Copula函数的性质与相关性度量研究 | 第28-36页 |
| 3.1 Copula函数的定义和性质 | 第28-29页 |
| 3.2 Copula函数的特点 | 第29-30页 |
| 3.3 基于Copula函数的相关性测度 | 第30-34页 |
| 3.3.1 Kendall秩相关系数 | 第30-31页 |
| 3.3.2 Spearman秩相关系数 | 第31-33页 |
| 3.3.3 Gini关联系数 | 第33页 |
| 3.3.4 Copula函数尾部相关性度量 | 第33-34页 |
| 3.4 小结 | 第34-36页 |
| 第4章 信用估值调整风险的计量研究 | 第36-44页 |
| 4.1 巴塞尔协议关于信用估值调整的计量研究 | 第36-39页 |
| 4.2 考虑违约期和抵押品的信用估值调整的计量研究 | 第39-41页 |
| 4.3 含错向风险的信用估值调整的计量研究 | 第41-43页 |
| 4.3.1 混合Copula函数模型的构建 | 第41-42页 |
| 4.3.2 含错向风险的信用估值调整计量方式 | 第42-43页 |
| 4.4 小结 | 第43-44页 |
| 第5章 含有错向风险的信用估值调整实证分析 | 第44-50页 |
| 5.1 数据选取 | 第44-45页 |
| 5.2 实证分析 | 第45-49页 |
| 5.3 小结 | 第49-50页 |
| 第6章 信用估值调整方法改进 | 第50-55页 |
| 6.1 债务估值调整（DVA） | 第50页 |
| 6.2 融资估值调整（FVA） | 第50-52页 |
| 6.3 衍生产品估值CVA、DVA、FVA的统一 | 第52-54页 |
| 6.4 小结 | 第54-55页 |
| 结论与展望 | 第55-58页 |
| 1、结论 | 第55-56页 |
| 2、展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第64-65页 |