| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 主要研究内容与论文结构 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-20页 |
| 2.1 养老金分类 | 第16页 |
| 2.2 效用函数 | 第16-17页 |
| 2.3 随机控制理论 | 第17-20页 |
| 第3章 考虑通胀和随机利率DC型养老金计划最优投资问题研究 | 第20-29页 |
| 3.1 模型框架 | 第20-21页 |
| 3.2 最优投资策略 | 第21-25页 |
| 3.3 数值模拟与经济学意义 | 第25-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第4章 基于通胀和随机波动下的DC型养老金计划最优投资问题研究 | 第29-38页 |
| 4.1 模型框架 | 第29-30页 |
| 4.2 最优投资策略 | 第30-34页 |
| 4.3 数值模拟与经济学意义 | 第34-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |