| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 经典均值—方差模型 | 第8-9页 |
| 1.2 一类特殊的含有背景风险均值—方差投资组合 | 第9-10页 |
| 1.3 均值—CVaR投资组合 | 第10-11页 |
| 1.4 本文结构 | 第11-12页 |
| 2 含有背景风险的均值—方差投资组合 | 第12-22页 |
| 2.1 引言 | 第12-13页 |
| 2.2 假设及符号 | 第13-14页 |
| 2.3 含有背景风险但不含有无风险证券的均值—方差投资组合 | 第14-17页 |
| 2.4 同时含有背景风险和无风险证券的均值—方差投资组合 | 第17-19页 |
| 2.5 数值例子 | 第19-21页 |
| 2.6 结论 | 第21-22页 |
| 3 含有背景风险的均值—CVaR投资组合 | 第22-36页 |
| 3.1 引言 | 第22-23页 |
| 3.2 问题描述及相关概念 | 第23-24页 |
| 3.3 含有背景风险但不含有无风险证券的均值—CVaR投资组合 | 第24-30页 |
| 3.3.1 最小CVaR投资组合 | 第27-30页 |
| 3.4 同时含有背景风险和无风险证券的均值—CVaR投资组合 | 第30-33页 |
| 3.4.1 最小CVaR投资组合 | 第31-33页 |
| 3.5 数值例子 | 第33-35页 |
| 3.6 结论 | 第35-36页 |
| 4 含有背景风险并带有交易成本的均值—CVaR投资组合 | 第36-44页 |
| 4.1 引言 | 第36页 |
| 4.2 模型描述 | 第36-37页 |
| 4.3 含有背景风险并带有交易成本的均值—CVaR最优投资组合 | 第37-42页 |
| 4.3.1 最小CVaR投资组合 | 第40-42页 |
| 4.4 数值例子 | 第42-43页 |
| 4.5 结论 | 第43-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-45页 |
| 5.1 结论 | 第44页 |
| 5.2 展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第49页 |
