| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-16页 |
| 1.1 金融传染分析 | 第13-14页 |
| 1.2 连涨连跌收益率 | 第14-15页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
| 第二章 基本理论 | 第16-21页 |
| 2.1 Quantile-VaR与Expectile-VaR | 第16-17页 |
| 2.2 线性Expectile模型与斜率模型的变点检测 | 第17-18页 |
| 2.3 TransPMF简介 | 第18-21页 |
| 第三章 金融传染实证研究 | 第21-28页 |
| 3.1 线性Expectile模型的分析结果 | 第21-22页 |
| 3.2 分位点回归模型的变点检测结果 | 第22-25页 |
| 3.3 分段分位点回归模型的回归结果 | 第25-28页 |
| 第四章 连涨连跌收益率实证研究 | 第28-32页 |
| 4.1 连涨连跌收益率变结构检测 | 第28-30页 |
| 4.2 连涨连跌收益率变结构点分析 | 第30-32页 |
| 第五章 总结 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第36页 |