| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究目标及结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第12页 |
| 1.3.2 本文的结构安排 | 第12-13页 |
| 1.4 创新之处和拟解决的问题 | 第13-15页 |
| 1.4.1 拟解决的问题 | 第13页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 利率市场化和利率风险概述 | 第15-22页 |
| 2.1 利率市场化的含义 | 第15页 |
| 2.2 利率市场化的基本特征 | 第15-16页 |
| 2.2.1 利率由市场决定 | 第15页 |
| 2.2.2 政府或者货币管理当局可以通过间接手段调控利率 | 第15-16页 |
| 2.2.3 市场参与者享有充分自主权 | 第16页 |
| 2.3 我国利率市场化进程回顾 | 第16页 |
| 2.4 我国商业银行的利率风险定义及种类 | 第16-19页 |
| 2.4.1 商业银行利率风险的定义 | 第17页 |
| 2.4.2 商业银行利率风险的种类 | 第17-19页 |
| 2.5 我国商业银行的利率风险管理存在的主要问题 | 第19-22页 |
| 第3章 利率市场化进程中我国商业银行利率风险分析 | 第22-24页 |
| 3.1 利率市场化进程下我国商业银行利率风险的特殊性分析 | 第22-23页 |
| 3.1.1 利率管理体制存在缺陷产生的利率风险 | 第22页 |
| 3.1.2 不良贷款和协议存款产生的利率风险 | 第22页 |
| 3.1.3 中国金融对外开放加深产生的利率风险 | 第22-23页 |
| 3.2 我国商业银行应对利率风险能力的指标分析 | 第23-24页 |
| 3.2.1 我国商业银行资本充足率的分析 | 第23页 |
| 3.2.2 我国商业银行资产负债率的分析 | 第23-24页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险度量模型分析 | 第24-33页 |
| 4.1 利率敏感性缺口分析 | 第24-25页 |
| 4.1.1 利率敏感性缺口定义 | 第24页 |
| 4.1.2 利率敏感性缺口度量和管理 | 第24-25页 |
| 4.1.3 利率敏感性缺口分析的评价 | 第25页 |
| 4.2 久期缺口及凸性分析 | 第25-28页 |
| 4.2.1 久期缺口模型的基本内涵 | 第25-27页 |
| 4.2.2 久期缺口模型的优缺点和凸性 | 第27-28页 |
| 4.3 风险价值分析模型（VAR模型） | 第28-30页 |
| 4.3.1 VAR模型的基本概念 | 第28页 |
| 4.3.2 VAR模型的基本特点 | 第28-29页 |
| 4.3.3 VAR模型的表达式 | 第29页 |
| 4.3.4 VAR模型的优点和局限性 | 第29-30页 |
| 4.4 我国商业银行利率风险度量的实证分析—基于中国工商银行 | 第30-33页 |
| 4.4.1 现阶段我国商业银行选择利率敏感缺口模型的原因 | 第30页 |
| 4.4.2 实证分析的数据来源及相关假设 | 第30-31页 |
| 4.4.3 实证结果及分析 | 第31-33页 |
| 第5章 商业银行利率风险管理的国际经验综述 | 第33-40页 |
| 5.1 美国商业银行利率风险管理产生的阶段综述 | 第33-34页 |
| 5.1.1 商业银行没有必要进行利率风险管理的阶段 | 第33页 |
| 5.1.2 利率风险管理学科迅速发展的阶段 | 第33-34页 |
| 5.2 德国商业银行利率风险管理产生的过程综述 | 第34页 |
| 5.2.1 德国商业银行利率风险管理发展动因 | 第34页 |
| 5.2.2 德国商业银行利率风险管理发展历程 | 第34页 |
| 5.3 商业银行利率风险管理国际经验总结 | 第34-35页 |
| 5.3.1 美国商业银行利率风险管理经验总结 | 第35页 |
| 5.3.2 德国商业银行利率风险管理经验总结 | 第35页 |
| 5.4 提高我国商业银行利率风险管理的国际经验借鉴—金融工程 | 第35-40页 |
| 5.4.1 远期利率协议 | 第36页 |
| 5.4.2 利率期货 | 第36-38页 |
| 5.4.3 利率互换 | 第38-39页 |
| 5.4.4 利率期权 | 第39-40页 |
| 第6章 提高我国商业银行利率风险管理水平的对策建议 | 第40-44页 |
| 6.1 提高商业银行利率风险管理能力需要具备良好的外部环境 | 第40-41页 |
| 6.1.1 完善金融市场 | 第40-41页 |
| 6.1.2 发挥金融监管机构职能 | 第41页 |
| 6.1.3 提高央行宏观调控能力 | 第41页 |
| 6.2 加强我国商业银行利率风险管理的内部防控 | 第41-44页 |
| 6.2.1 通过加强资产负债管理提升内部防控能力 | 第41-42页 |
| 6.2.2 采用科学的方法预测市场利率 | 第42页 |
| 6.2.3 逐步推进商业银行对金融产品定价机制的形成 | 第42-43页 |
| 6.2.4 现代商业银行的利率风险管理—人才是关键 | 第43页 |
| 6.2.5 逐步推进商业银行利率风险内控机制的形成 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46页 |
