我国商业银行系统性风险度量框架研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-9页 |
| 第二节 国内外研究文献综述 | 第9-14页 |
| 一、系统性风险 | 第9-13页 |
| 二、银行基础性风险 | 第13-14页 |
| 第三节 研究内容与结构 | 第14-15页 |
| 第四节 本文创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 银行系统性风险模型 | 第16-29页 |
| 第一节 系统性风险度量框架介绍 | 第16-17页 |
| 第二节 系统性风险度量框架构成部分 | 第17-29页 |
| 一、同业信息测度模型 | 第17-20页 |
| 二、基础性风险度量模型 | 第20-29页 |
| 第三章 银行基础性风险度量实证分析 | 第29-40页 |
| 第一节 市场风险实证分析 | 第29-33页 |
| 一、数据说明与处理 | 第30-32页 |
| 二、实证结果 | 第32-33页 |
| 第二节 信用风险实证分析 | 第33-36页 |
| 一、数据说明与变量选取 | 第33-35页 |
| 二、实证结果 | 第35-36页 |
| 第三节 操作风险实证分析 | 第36-40页 |
| 一、数据说明 | 第36-37页 |
| 二、实证结果 | 第37-40页 |
| 第四章 系统性风险测度 | 第40-52页 |
| 第一节 银行数据说明与双边矩阵估计 | 第40-41页 |
| 第二节 银行系统性风险实证分析 | 第41-52页 |
| 一、基于市场风险和信用风险测度银行系统性风险 | 第41-42页 |
| 二、考虑操作风险下的银行系统性风险度量 | 第42-49页 |
| 三、系统性风险指标构建 | 第49-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 第一节 总结 | 第52-53页 |
| 第二节 论文不足与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
