| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 选题的目的和意义 | 第11页 |
| 1.2.1 选题目的 | 第11页 |
| 1.2.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.3 述评 | 第15页 |
| 1.4 研究思路和研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15-17页 |
| 1.5 本文研究的技术路线和主要创新之处 | 第17-19页 |
| 1.5.1 研究的技术路线 | 第17页 |
| 1.5.2 主要创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 商业银行流动性风险管理理论基础 | 第19-36页 |
| 2.1 流动性及流动性风险内涵 | 第19-22页 |
| 2.1.1 流动性内涵 | 第19-21页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险内涵 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行流动性风险衡量 | 第22-30页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险指标衡量法 | 第22-29页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险实证分析法 | 第29-30页 |
| 2.3 商业银行流动性风险影响因素 | 第30-34页 |
| 2.3.1 外部影响因素 | 第30-32页 |
| 2.3.2 内部影响因素 | 第32-34页 |
| 2.4 相关理论对本文研究的指导意义 | 第34-36页 |
| 2.4.1 流动性及流动性风险内涵界定对本文研究的指导意义 | 第34页 |
| 2.4.2 商业银行流动性风险衡量理论对本文研究的指导意义 | 第34-35页 |
| 2.4.3 商业银行流动性风险影响因素理论对本文研究的指导意义 | 第35-36页 |
| 第三章 兰州银行流动性风险管理指标分析 | 第36-50页 |
| 3.1 兰州银行概况 | 第36-37页 |
| 3.1.1 兰州银行简介 | 第36页 |
| 3.1.2 兰州银行流动性风险管理概况 | 第36-37页 |
| 3.2 选取指标、对比对象与数据来源 | 第37-38页 |
| 3.2.1 选取指标 | 第37页 |
| 3.2.2 对比对象 | 第37-38页 |
| 3.2.3 数据来源 | 第38页 |
| 3.3 兰州银行流动性风险指标分析 | 第38-47页 |
| 3.3.1 贷存比分析 | 第38-40页 |
| 3.3.2 流动性比例分析 | 第40-41页 |
| 3.3.3 超额备付金率分析 | 第41-42页 |
| 3.3.4 不良贷款率分析 | 第42-43页 |
| 3.3.5 拨备覆盖率分析 | 第43-45页 |
| 3.3.6 资产利润率分析 | 第45-46页 |
| 3.3.7 资本充足率分析 | 第46-47页 |
| 3.4 兰州银行流动性风险指标分析小结 | 第47-50页 |
| 第四章 兰州银行流动性风险管理水平实证分析 | 第50-62页 |
| 4.1 因子分析法 | 第50-52页 |
| 4.1.1 基本思想 | 第50页 |
| 4.1.2 数学模型 | 第50-51页 |
| 4.1.3 基本步骤 | 第51-52页 |
| 4.2 指标选取与数据来源 | 第52-54页 |
| 4.3 模型构建 | 第54-61页 |
| 4.3.1 相关性检验 | 第54页 |
| 4.3.2 计算共同度 | 第54-55页 |
| 4.3.3 计算特征值和贡献率,选择公共因子 | 第55-56页 |
| 4.3.4 旋转前的因子荷载矩阵 | 第56-58页 |
| 4.3.5 因子旋转与因子命名 | 第58-59页 |
| 4.3.6 因子得分 | 第59-61页 |
| 4.4 结论分析 | 第61-62页 |
| 第五章 兰州银行流动性风险管理的对策建议 | 第62-68页 |
| 5.1 提高兰州银行资本充足率,增强风险抵御能力 | 第62页 |
| 5.2 做好流动性计划,合理规划存款吸纳贷款发放 | 第62-63页 |
| 5.3 信贷管理精细化,降低不良贷款率 | 第63-65页 |
| 5.4 改进完善流动性风险监控措施,及时识别风险 | 第65-66页 |
| 5.5 制定合理的流动性危机应急计划,有效化解风险 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
