| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 含时变风险厌恶系数及学习强度的资本资产定价模型的研究背景、发展现状及意义 | 第6-8页 |
| 1.2 本文的主要工作及论文的结构安排 | 第8-9页 |
| 2 含学习强度的资本资产定价模型的建立 | 第9-13页 |
| 2.1 学习强度的引入 | 第9-10页 |
| 2.2 时变的风险厌恶系数 | 第10-12页 |
| 2.3 动力系统 | 第12-13页 |
| 3 确定性系统分析 | 第13-19页 |
| 3.1 系统的平衡点、稳定性及其分支 | 第13-17页 |
| 3.2 主要参数对确定性模型的影响及其所代表的意义 | 第17-19页 |
| 4 随机模拟生成的收益序列与市场收益序列的各种统计检验对比 | 第19-28页 |
| 4.1 模型所需参数和市场数据的选取 | 第19-20页 |
| 4.2 收益序列的正态性分析 | 第20-22页 |
| 4.3 收益序列的平稳性 | 第22-25页 |
| 4.4 收益序列的相关性 | 第25-26页 |
| 4.5 收益序列的波动聚集性 | 第26-28页 |
| 5 总结 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |