| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路和框架 | 第11-13页 |
| 1.4 研究意义和可能的创新 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 股指期货与现货市场的价格发现 | 第15-17页 |
| 2.1.1 股指期货主导价格发现过程 | 第15-16页 |
| 2.1.2 现货市场主导价格发现过程 | 第16-17页 |
| 2.2 股指期货与现货市场的波动溢出效应 | 第17-20页 |
| 2.2.1 股指期货对现货市场波动的静态影响 | 第17-19页 |
| 2.2.2 股指期货与现货市场波动率的动态关联 | 第19-20页 |
| 2.3 文献评述 | 第20-21页 |
| 第三章 理论基础 | 第21-27页 |
| 3.1 溢出效应的理论基础 | 第21-24页 |
| 3.1.1 价格发现理论 | 第21-22页 |
| 3.1.2 套利投机理论 | 第22-23页 |
| 3.1.3 噪声交易理论 | 第23页 |
| 3.1.4 宏观层面原因 | 第23-24页 |
| 3.2 危机行情下的股指期货 | 第24-27页 |
| 3.2.1 风险管理功能 | 第24-25页 |
| 3.2.2 瀑布效应和过度投机 | 第25-27页 |
| 第四章 研究设计 | 第27-34页 |
| 4.1 样本选取和数据处理 | 第27-29页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第27-28页 |
| 4.1.2 数据选取和处理 | 第28-29页 |
| 4.2 均值方程模型 | 第29-31页 |
| 4.2.1 协整检验 | 第29-30页 |
| 4.2.2 向量误差修正模型 | 第30页 |
| 4.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第30-31页 |
| 4.3 方差方程模型 | 第31-34页 |
| 4.3.1 GARCH类模型 | 第31-32页 |
| 4.3.2 BEKK-GARCH模型 | 第32-34页 |
| 第五章 实证分析 | 第34-55页 |
| 5.1 数据的描述性统计 | 第34-35页 |
| 5.2 全样本期间股指期货与现货市场的溢出效应 | 第35-44页 |
| 5.2.1 数据检验 | 第35-39页 |
| 5.2.2 沪深300股指期货与现货市场的溢出效应 | 第39-42页 |
| 5.2.3 中证500股指期货与现货市场的溢出效应 | 第42-44页 |
| 5.3 分阶段行情中股指期货与现货市场的溢出效应 | 第44-53页 |
| 5.3.1 数据检验 | 第45-46页 |
| 5.3.2 上涨阶段股指期货与现货市场的溢出效应 | 第46-48页 |
| 5.3.3 下跌阶段股指期货与现货市场的溢出效应 | 第48-53页 |
| 5.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 第六章 结论与建议 | 第55-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 6.3 研究局限 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |