外部冲击下的银行系统性风险特征研究--基于动态模拟视角
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 文献回顾 | 第9-13页 |
| 1.3 创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.4 论文结构 | 第14-16页 |
| 2 银行系统模型设计 | 第16-26页 |
| 2.1 银行内部数据关系 | 第16-17页 |
| 2.2 银行间关系网络 | 第17-19页 |
| 2.3 银行间传染机制 | 第19-21页 |
| 2.4 银行间借贷动态模型 | 第21-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-26页 |
| 3 外部冲击下的银行系统性风险模拟研究 | 第26-47页 |
| 3.1 基本设置 | 第26-27页 |
| 3.2 存贷款冲击下的系统性风险演变特征 | 第27-37页 |
| 3.2.1 贷款冲击 | 第27-32页 |
| 3.2.2 存款冲击 | 第32-37页 |
| 3.3 同业市场中的系统性风险传播特征 | 第37-42页 |
| 3.3.1 同业借贷 | 第37-39页 |
| 3.3.2 保护效应 | 第39-40页 |
| 3.3.3 传染效应 | 第40-41页 |
| 3.3.4 网络结构 | 第41-42页 |
| 3.4 资本比率、准备金率对系统性风险的防护效果 | 第42-45页 |
| 3.4.1 不同资本比率下的倒闭量差异 | 第42-44页 |
| 3.4.2 不同存款准备金率下的倒闭量差异 | 第44-45页 |
| 3.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 4 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
