| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1. 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 风险管理研究 | 第11-12页 |
| 1.3.2 风险集成研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3.3 在险价值衡量及方法研究 | 第14-15页 |
| 1.4 本文框架及创新点 | 第15-17页 |
| 2. 保险公司风险管理概述 | 第17-19页 |
| 2.1 我国保险公司风险管理现状 | 第17页 |
| 2.2 保险公司的风险管理 | 第17-19页 |
| 2.2.1 传统风险管理阶段 | 第17-18页 |
| 2.2.2 现代风险管理阶段 | 第18页 |
| 2.2.3 全面风险管理阶段 | 第18-19页 |
| 3. 研究方法与内容 | 第19-23页 |
| 3.1 Copula连接函数理论及相关性分析 | 第19-21页 |
| 3.1.1 二元Copula函数的定义及Sklar定理 | 第19-20页 |
| 3.1.2 常用的Copula函数 | 第20-21页 |
| 3.2 非参数核密度估计 | 第21-22页 |
| 3.3 CF-VaR在险价值衡量 | 第22-23页 |
| 4. 保险公司集成风险实证研究 | 第23-38页 |
| 4.1 数据的选取 | 第23-24页 |
| 4.2 数据描述性分析 | 第24-25页 |
| 4.3 数据实证分析 | 第25-26页 |
| 4.3.1 正态性检验 | 第25页 |
| 4.3.2 相关性检验 | 第25-26页 |
| 4.4 各风险分布的核密度函数估计及其风险价值 | 第26-30页 |
| 4.4.1 各风险边际分布的核密度估计 | 第26-28页 |
| 4.4.2 各风险的在险价值 | 第28-30页 |
| 4.5 基于copula模型两风险分布函数估计 | 第30-34页 |
| 4.5.1 保险风险与信用风险的Copula模型 | 第31-32页 |
| 4.5.2 保险风险与市场风险的Copula模型 | 第32-33页 |
| 4.5.3 信用风险与市场风险的Copula模型 | 第33-34页 |
| 4.6 基于Copula模型三风险整合 | 第34-37页 |
| 4.7 关于债券投资的减损效应研究 | 第37-38页 |
| 5. 结论与建议 | 第38-41页 |
| 5.1 本文结论 | 第38-39页 |
| 5.2 本文建议 | 第39-41页 |
| 5.2.1 完善核保制度控制,从根源降低保险风险 | 第39-40页 |
| 5.2.2 合理投资国债市场,发挥债券减损效果 | 第40页 |
| 5.2.3 控制股票市场投资,理性看待风险与收益 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |