基于经济体之间相互作用的中国资产价格波动特性分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 研究目标、内容及思路方法 | 第12-13页 |
| 1.4 文章结构 | 第13-17页 |
| 2 国际经济周期理论基础 | 第17-19页 |
| 2.1 凯恩斯主义经济周期理论 | 第17页 |
| 2.2 货币派经济周期理论 | 第17-18页 |
| 2.3 实际经济周期理论 | 第18页 |
| 2.4 小结 | 第18-19页 |
| 3 经济体的相互作用分析 | 第19-23页 |
| 3.1 贸易渠道的相互作用性 | 第19-20页 |
| 3.2 政策渠道的相互作用性 | 第20-21页 |
| 3.3 金融渠道的相互作用性 | 第21-23页 |
| 4 中国大类资产价格波动特性及归因分析 | 第23-55页 |
| 4.1 房地产价格 | 第23-42页 |
| 4.2 债券市场价格 | 第42-44页 |
| 4.3 大宗商品价格 | 第44-45页 |
| 4.4 证券市场价格 | 第45-55页 |
| 5 中国证券市场价格波动特性的实证研究 | 第55-61页 |
| 5.1 算法介绍 | 第55-56页 |
| 5.2 实证运算 | 第56-61页 |
| 6 结语与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 主要结论 | 第61页 |
| 6.2 研究展望 | 第61-63页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研项目及发表的论文 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-112页 |
