| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 本文研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 本文研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文研究目的 | 第13-14页 |
| 1.4 本文研究内容 | 第14-15页 |
| 1.5 本文组织结构 | 第15-16页 |
| 第2章 期货市场价格发现的相关理论与要素 | 第16-20页 |
| 2.1 期货市场价格发现功能相关理论概述 | 第16-17页 |
| 2.1.1 持有成本理论 | 第16-17页 |
| 2.1.2 仓储价格理论 | 第17页 |
| 2.1.3 理性预期理论 | 第17页 |
| 2.2 期货市场价格发现功能的特点 | 第17-18页 |
| 2.3 影响期货市场价格发现功能的主要因素 | 第18-20页 |
| 第3章 世界及中国橡胶市场分析 | 第20-28页 |
| 3.1 世界及中国橡胶市场发展现状 | 第20-24页 |
| 3.1.1 天然橡胶现货品种的特点 | 第20-21页 |
| 3.1.2 天然橡胶现货品种的分类 | 第21-22页 |
| 3.1.3 国内外天然橡胶现货市场的基本情况 | 第22-23页 |
| 3.1.4 国内外天然橡胶期货的基本情况 | 第23-24页 |
| 3.2 影响橡胶价格的因素分析 | 第24-28页 |
| 3.2.1 供求关系 | 第24-25页 |
| 3.2.2 合成胶的生产状况 | 第25-26页 |
| 3.2.3 国际纯天然橡胶期货交易情况 | 第26-27页 |
| 3.2.4 自然因素与投机因素 | 第27-28页 |
| 第4章 中国橡胶期货市场价格发现功能的实证分析 | 第28-40页 |
| 4.1 基本模型及思路 | 第28页 |
| 4.2 数据来源和样本选取 | 第28-29页 |
| 4.3 基本统计量特征和相关性分析 | 第29-30页 |
| 4.4 数据的平稳性检验 | 第30-31页 |
| 4.5 VAR模型 | 第31-32页 |
| 4.6 Johansen协整检验 | 第32-33页 |
| 4.7 向量误差修正模型 | 第33-34页 |
| 4.8 Granger因果检验 | 第34-35页 |
| 4.9 Garbade-Silber模型 | 第35-36页 |
| 4.10 脉冲响应 | 第36-37页 |
| 4.11 方差分解 | 第37-38页 |
| 4.12 实证结论 | 第38-40页 |
| 第5章 增强中国橡胶期货市场价格发现功能的建议与展望 | 第40-43页 |
| 5.1 研究建议 | 第40-41页 |
| 5.2 研究展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |