支持向量机择时的Alpha套利研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 Alpha套利研究文献 | 第13-15页 |
| 1.2.2 股票市场预测研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 支持向量机的文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究目标、内容和方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 创新与不足之处 | 第19-21页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第19-20页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第20-21页 |
| 第2章 理论与方法 | 第21-33页 |
| 2.1 投资组合理论与资产定价模型 | 第21-22页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第21页 |
| 2.1.2 资产定价模型 | 第21-22页 |
| 2.2 Alpha超额收益理论 | 第22-23页 |
| 2.2.1 Alpha理论推导 | 第22页 |
| 2.2.2 主流Alpha策略 | 第22-23页 |
| 2.3 支持向量机(SVM)理论 | 第23-33页 |
| 2.3.1 支持向量机(SVM)的基本思想 | 第23-24页 |
| 2.3.2 支持向量机分类 | 第24-27页 |
| 2.3.3 支持向量机回归 | 第27-29页 |
| 2.3.4 参数优化方法 | 第29-33页 |
| 第3章 支持向量机对沪深300指数预测 | 第33-43页 |
| 3.1 数据选取与预处理 | 第34-35页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第34页 |
| 3.1.2 数据预处理 | 第34-35页 |
| 3.2 参数选取 | 第35-41页 |
| 3.2.1 交叉检验方法 | 第35-36页 |
| 3.2.2 遗传方法 | 第36-39页 |
| 3.2.3 粒子群优化算法 | 第39-41页 |
| 3.3 核函数选取 | 第41-42页 |
| 3.4 预测与评价 | 第42-43页 |
| 第4章 择时下的Alpha套利策略效果统计分析 | 第43-53页 |
| 4.1 面板二值选择模型多因子选股 | 第43-49页 |
| 4.1.1 模型建立 | 第43-45页 |
| 4.1.2 模型估计 | 第45-48页 |
| 4.1.3 结果分析 | 第48-49页 |
| 4.2 Alpha择时套利的统计分析 | 第49-53页 |
| 4.2.1 套利策略 | 第49-50页 |
| 4.2.2 套利统计 | 第50-51页 |
| 4.2.3 套利结果比较 | 第51-53页 |
| 第5章 结论和展望 | 第53-55页 |
| 5.1 结论 | 第53页 |
| 5.2 局限和展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-70页 |
| 附录A：不同参数优化下选取不同核函数的预测效果图 | 第58-64页 |
| 附录B：不同行情下的择时套利统计累计收益图 | 第64-66页 |
| 附录C：不同行情下的套利组票组合交易过程 | 第66-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
