中国多层次资本市场联动性分析
| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外关于股市联动性的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内关于股市联动性的研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 我国多层次资本市场建设 | 第16-21页 |
| 1.3.1 多层次资本市场建设的意义 | 第16-17页 |
| 1.3.2 我国多层次资本市场构架 | 第17-18页 |
| 1.3.3 我国多层次资本市场对比分析 | 第18-21页 |
| 1.4 本文研究方法及创新 | 第21-23页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 多层次资本市场联动性理论研究 | 第23-25页 |
| 2.1 基本因素引起的联动性 | 第23页 |
| 2.2 行为因素引起的联动性 | 第23-24页 |
| 2.3 信息传递引起的联动性 | 第24-25页 |
| 第三章 模型简介 | 第25-29页 |
| 3.1 向量自回归模型 | 第25-26页 |
| 3.2 Johansen协整检验 | 第26页 |
| 3.3 Granger因果检验 | 第26-27页 |
| 3.4 脉冲响应函数 | 第27页 |
| 3.5 方差分解 | 第27-29页 |
| 第四章 多层次资本市场联动性实证研究 | 第29-41页 |
| 4.1 数据和指标的选取 | 第29页 |
| 4.2 VAR模型的构建 | 第29-34页 |
| 4.2.1 序列稳定性检验 | 第29-31页 |
| 4.2.2 选择滞后阶数 | 第31-32页 |
| 4.2.3 参数估计 | 第32-33页 |
| 4.2.4 模型稳定性检验 | 第33-34页 |
| 4.3 协整检验 | 第34-35页 |
| 4.4 Granger因果检验 | 第35-37页 |
| 4.5 脉冲响应分析 | 第37-38页 |
| 4.6 方差分解 | 第38-41页 |
| 第五章 总结 | 第41-44页 |
| 5.1 结论与解释 | 第41-42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42页 |
| 5.3 本文不足之处 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
