| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第10-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-30页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 国内外研究现状及其评述 | 第17-26页 |
| 1.3.1 投资者情绪国内外研究现状分析 | 第18-20页 |
| 1.3.2 投资者行为偏差国内外研究现状分析 | 第20-24页 |
| 1.3.3 相关研究的综合评述 | 第24-26页 |
| 1.4 研究目标、内容和方法 | 第26-28页 |
| 1.4.1 研究目标和内容 | 第26-28页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第28页 |
| 1.5 研究特色与创新 | 第28-30页 |
| 1.5.1 课题选择 | 第28-29页 |
| 1.5.2 研究角度 | 第29页 |
| 1.5.3 研究方法 | 第29页 |
| 1.5.4 研究的系统性 | 第29页 |
| 1.5.5 实际应用性 | 第29-30页 |
| 第2章 投资者情绪与行为偏差的理论基础 | 第30-44页 |
| 2.1 行为金融学理论 | 第30-33页 |
| 2.1.1 行为金融的定义 | 第30页 |
| 2.1.2 行为金融理论与标准金融理论的比较 | 第30-31页 |
| 2.1.3 行为金融的核心内容 | 第31-33页 |
| 2.2 行为金融学对投资者情绪与行为偏差的定义 | 第33-37页 |
| 2.2.1 投资者情绪含义 | 第33-34页 |
| 2.2.2 投资者行为偏差 | 第34-37页 |
| 2.3 不确定环境下的风险决策：前景理论 | 第37-41页 |
| 2.3.1 前景理论的形成 | 第37-38页 |
| 2.3.2 前景理论中的价值函数和决策权重 | 第38-41页 |
| 2.4 基于前景理论的投资者心理与行为偏差 | 第41-43页 |
| 2.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第3章 投资者情绪指标的构建方法 | 第44-54页 |
| 3.1 常用投资者情绪指标的构建方法 | 第44-49页 |
| 3.1.1 直接指标 | 第44页 |
| 3.1.2 间接情绪指标 | 第44-46页 |
| 3.1.3 中国投资者情绪指标的类型 | 第46-49页 |
| 3.2 基于资金流量的个体股票情绪指数的构建方法 | 第49-51页 |
| 3.3 基于扩展卡尔曼滤波方法的投资者情绪指数 | 第51-52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第4章 基于多种度量方法下我国证券市场投资者情绪的研究 | 第54-88页 |
| 4.1 我国证券市场投资者情绪特征——基于面板数据模型的研究 | 第54-67页 |
| 4.1.1 数据来源及预处理 | 第54-56页 |
| 4.1.2 面板数据模型的选择 | 第56-59页 |
| 4.1.3 投资者情绪与股票收益的关系 | 第59-64页 |
| 4.1.4 投资者情绪与股票的市场关注度的关系 | 第64-65页 |
| 4.1.5 投资者情绪的规模经济特征 | 第65-67页 |
| 4.1.6 结论 | 第67页 |
| 4.2 我国证券市场投资情绪与股票收益的波动关系——基于向量GARCH模型的研究 | 第67-75页 |
| 4.2.1 投资者情绪指标 | 第68页 |
| 4.2.2 数据来源及变量定义 | 第68页 |
| 4.2.3 实证模型——向量GARCH模型 | 第68-71页 |
| 4.2.4 实证检验与结果分析 | 第71-75页 |
| 4.2.5 结论 | 第75页 |
| 4.3 投资者情绪与股票市场——基于扩展卡尔曼滤波方法的研究 | 第75-86页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第75-76页 |
| 4.3.2 主要情绪代理变量的定义 | 第76-77页 |
| 4.3.3 变量描述性统计 | 第77页 |
| 4.3.4 投资者情绪代理变量的相关性分析 | 第77-78页 |
| 4.3.5 基于扩展卡尔曼滤波方法的投资者情绪指数 | 第78-81页 |
| 4.3.6 投资者情绪与股票市场的实证检验 | 第81-85页 |
| 4.3.7 结论 | 第85-86页 |
| 4.4 本章小结 | 第86-88页 |
| 第5章 基于情绪的投资者非理性行为偏差——处置效应角度的研究 | 第88-110页 |
| 5.1 证券市场中处置效应的基本研究 | 第88-98页 |
| 5.1.1 样本的选取 | 第88-89页 |
| 5.1.2 检验处置效应的两个假设 | 第89页 |
| 5.1.3 研究方法 | 第89-91页 |
| 5.1.4 实证结果分析 | 第91-98页 |
| 5.1.5 结论 | 第98页 |
| 5.2 处置效应强度以及影响因素的研究 | 第98-106页 |
| 5.2.1 样本选取与变量定义 | 第99-100页 |
| 5.2.2 处置效应的研究方法及结果 | 第100-102页 |
| 5.2.3 私房钱效应对处置效应的影响 | 第102-104页 |
| 5.2.4 基于投资者非理性行为偏差的止损策略 | 第104-105页 |
| 5.2.5 结论 | 第105-106页 |
| 5.3 处置效应的进一步讨论——参考点的确定方法 | 第106-109页 |
| 5.3.1 参考点的选择 | 第106-107页 |
| 5.3.2 多个参考点如何影响投资者情绪 | 第107-109页 |
| 5.3.3 结论 | 第109页 |
| 5.4 本章小结 | 第109-110页 |
| 第6章 基于情绪的投资者非理性行为偏差——参考价格角度的研究 | 第110-119页 |
| 6.1 参考点的动态调整模型 | 第110-112页 |
| 6.2 我国基金经理参考价格的实证研究 | 第112-118页 |
| 6.2.1 数据来源与变量定义 | 第112页 |
| 6.2.2 基金经理持股成本的计算方法 | 第112-113页 |
| 6.2.3 实证检验与结果分析 | 第113-117页 |
| 6.2.4 结论 | 第117-118页 |
| 6.3 本章小结 | 第118-119页 |
| 第7章 结论与展望 | 第119-122页 |
| 7.1 结论 | 第119-120页 |
| 7.2 本研究的不足之处与展望 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 作者在攻读博士学位期间发表的论文 | 第130-131页 |
| 作者在攻读博士学位期间科研及获奖情况 | 第131-132页 |
| 作者简介 | 第132页 |
