| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究思路和主要内容 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10页 |
| 1.2.2 主要内容 | 第10-11页 |
| 1.3 研究意义和创新之处 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究意义 | 第11页 |
| 1.3.2 可能创新之处 | 第11-13页 |
| 2 理论基础 | 第13-16页 |
| 2.1 概念界定 | 第13页 |
| 2.1.1 股价同步性 | 第13页 |
| 2.1.2 投资者异质信念 | 第13页 |
| 2.2 有效市场假设理论 | 第13页 |
| 2.3 信息不对称理论 | 第13-14页 |
| 2.4 行为金融理论 | 第14-16页 |
| 3 国内外文献综述 | 第16-27页 |
| 3.1 股价同步性的研究综述 | 第16-18页 |
| 3.2 投资者异质信念的研究综述 | 第18-22页 |
| 3.2.1 投资者异质信念的内容 | 第18-19页 |
| 3.2.2 投资者异质信念对股价波动的影响 | 第19-22页 |
| 3.3 分析师关注的研究综述 | 第22-25页 |
| 3.3.1 分析师的工作内容 | 第22-23页 |
| 3.3.2 分析师关注对股价同步性的影响 | 第23-25页 |
| 3.4 研究述评 | 第25-27页 |
| 4 实证研究设计 | 第27-34页 |
| 4.1 研究假设提出 | 第27-30页 |
| 4.1.1 投资者异质信念与股价同步性 | 第27-28页 |
| 4.1.2 分析师关注与股价同步性 | 第28-29页 |
| 4.1.3 分析师关注、投资者异质信念与股价同步性 | 第29-30页 |
| 4.2 变量的选择与计量 | 第30-33页 |
| 4.2.1 股价同步性 | 第30-31页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第31页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第31-33页 |
| 4.3 模型设计 | 第33-34页 |
| 5 实证结果与分析 | 第34-45页 |
| 5.1 样本选择和数据来源 | 第34页 |
| 5.2 实证分析 | 第34-45页 |
| 5.2.1 样本描述性统计 | 第34-35页 |
| 5.2.2 相关性分析结果 | 第35-36页 |
| 5.2.3 回归分析与结果 | 第36-39页 |
| 5.2.4 稳健性检验 | 第39-45页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第45-48页 |
| 6.1 研究结论 | 第45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-46页 |
| 6.3 本文的不足与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |