| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1. 绪论 | 第8-10页 |
| 2. 经典的股指期货定价模型 | 第10-13页 |
| 3. 不完全市场的股指期货定价模型 | 第13-33页 |
| 3.1 股指期货定价模型 | 第13-23页 |
| 3.1.1 标的股指连续支付股息的股指期货定价模型 | 第13-22页 |
| 3.1.2 标的股指不规则支付股息的股指期货定价模型 | 第22-23页 |
| 3.2 股指期货定价模型中的参数估计 | 第23-28页 |
| 3.2.1 隐含的方法 | 第23-24页 |
| 3.2.2 适应性期望模型 | 第24-25页 |
| 3.2.3 直接估计参数u_α(或u’_α) | 第25-28页 |
| 3.3 市场的不完全度 | 第28-31页 |
| 3.4 模型的预测与评价 | 第31-33页 |
| 4. 实证分析 | 第33-43页 |
| 4.1 运用隐含的方法估计模型参数u_α并模拟期货的价格 | 第33-37页 |
| 4.2 运用适应性期望模型估计模型参数u_α并模拟期货的价格 | 第37-41页 |
| 4.3 市场的不完全度的计算 | 第41-43页 |
| 5. 总结 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |