| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第13页 |
| 1.4 研究的创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.5 论文的框架 | 第14-16页 |
| 第二章 资产价格波动与银行体系稳定性的理论研究 | 第16-21页 |
| 2.1 资产及资产价格波动 | 第16-19页 |
| 2.1.1 资产和资产价格 | 第16-17页 |
| 2.1.2 资产价格的决定因素 | 第17-18页 |
| 2.1.3 资产价格波动的原因 | 第18-19页 |
| 2.2 银行体系的稳定性 | 第19-20页 |
| 2.3 小结 | 第20-21页 |
| 第三章 资产价格波动影响银行稳定性的渠道分析 | 第21-26页 |
| 3.1 资产价格波动影响银行稳定性的途径 | 第21-23页 |
| 3.1.1 股票市场的传导途径 | 第21-22页 |
| 3.1.2 房地产市场的传导途径 | 第22-23页 |
| 3.2 资产价格波动影响银行稳定性的传导机制 | 第23-26页 |
| 3.2.1 通过信贷渠道传导至银行体系 | 第24-25页 |
| 3.2.2 通过市场渠道传导至银行体系 | 第25页 |
| 3.2.3 通过非利息收入渠道传导至银行体系 | 第25-26页 |
| 第四章 银行体系稳定性指标的设计 | 第26-35页 |
| 4.1 银行体系稳定性指标选取 | 第26-27页 |
| 4.2 银行体系稳定性指标的构建 | 第27-34页 |
| 4.2.1 因子分析的理论基础 | 第27页 |
| 4.2.2 因子分析的步骤 | 第27-34页 |
| 4.3 小结 | 第34-35页 |
| 第五章 资产价格波动对银行稳定性影响的实证研究 | 第35-46页 |
| 5.1 总体设计思路及计量方法 | 第35-38页 |
| 5.1.1 总体设计思路 | 第35页 |
| 5.1.2 计量方法介绍 | 第35-38页 |
| 5.2 资产价格波动指标的选取 | 第38-39页 |
| 5.3 实证分析 | 第39-46页 |
| 5.3.1 VAR模型滞后期的确定 | 第39-40页 |
| 5.3.2 单位根检验 | 第40页 |
| 5.3.3 建立VAR(2)模型 | 第40-42页 |
| 5.3.4 格兰杰因果关系检验 | 第42-43页 |
| 5.3.5 脉冲响应函数分析 | 第43-44页 |
| 5.3.6 方差分解分析 | 第44-46页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第46-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第46-48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-51页 |
| 6.2.1 加强银行运营管理能力,建立银行风险监测预警机制 | 第48-49页 |
| 6.2.2 引领房地产市场健康发展,促进房价正常波动 | 第49-50页 |
| 6.2.3 加强证券市场监管改革力度,维护股市有序运行 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |
