| 摘要 | 第10-12页 |
| Abstract | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第14-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14页 |
| 1.2 主要研究内容与结构安排 | 第14-15页 |
| 1.3 本文可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 期货的价格发现功能 | 第17-19页 |
| 2.2 各个市场之间的关系 | 第19-22页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第19-20页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第20-22页 |
| 2.3 套利策略研究 | 第22-25页 |
| 2.3.1 国外文献综述 | 第23页 |
| 2.3.2 国内文献综述 | 第23-25页 |
| 第三章 原油类股票价格与期货价格影响因素分析 | 第25-33页 |
| 3.1 股价一般影响因素分析 | 第25-27页 |
| 3.1.1 公司经营状况的影响 | 第25-26页 |
| 3.1.2 宏观经济面的影响 | 第26页 |
| 3.1.3 原油股票价格特殊影响分析 | 第26-27页 |
| 3.2 原油期货与原油上市公司股票价格的关系 | 第27-33页 |
| 3.2.1 石油产业链概览 | 第27-29页 |
| 3.2.2 按照产业链分类的原油企业与原油期货价格关系 | 第29-33页 |
| 第四章 实证分析 | 第33-55页 |
| 4.1 数据来源及描述 | 第33-37页 |
| 4.2 单位根检验 | 第37页 |
| 4.3 协整模型 | 第37-46页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第46-48页 |
| 4.5 误差修正模型 | 第48-55页 |
| 第五章 套利策略制定 | 第55-105页 |
| 5.1 简单移动平均策略 | 第55-74页 |
| 5.1.1 策略概述 | 第55-56页 |
| 5.1.2 数据说明 | 第56页 |
| 5.1.3 实证结果 | 第56-74页 |
| 5.2 基于协整模型的策略 | 第74-86页 |
| 5.2.1 策略概述 | 第74-75页 |
| 5.2.2 数据说明 | 第75-76页 |
| 5.2.3 实证结果 | 第76-86页 |
| 5.3 基于GARCH模型的波动率策略 | 第86-103页 |
| 5.3.1 策略概述 | 第86-87页 |
| 5.3.2 数据说明 | 第87页 |
| 5.3.3 实证结果 | 第87-103页 |
| 5.4 小结 | 第103-105页 |
| 第六章 总结 | 第105-107页 |
| 参考文献 | 第107-110页 |
| 后记 | 第110-111页 |